PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDIV с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDIV с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDIV (Global X S&P 500 Quality Dividend ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both Dividend funds. QDIV is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, QDIV returned 6.30%/yr vs 7.37%/yr for JEPI. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDIV charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности QDIV и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDIV показывает доходность 8.88%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.69%.

QDIV

1 день
0.61%
1 месяц
1.51%
С начала года
8.88%
6 месяцев
8.61%
1 год
14.92%
3 года*
10.31%
5 лет*
6.30%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
8.25%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDIV и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		8.88%3.16%10.62%5.18%-0.50%28.99%29.42%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.69%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Correlation

The correlation between QDIV and JEPI is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.75

The correlation between QDIV and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDIV и JEPI

Секторы
QDIV
JEPI

Потребительский защитный сектор

21.9%
9.6%

Промышленность

16.5%
13.8%

Здравоохранение

14.3%
14.1%

Энергетика

14.1%
3.5%

Сырьевые материалы

8.4%
1.9%

Технологии

8.1%
19.1%

Финансовые услуги

6.9%
9.8%

Потребительский циклический сектор

6.1%
11.7%

Коммуникационные услуги

3.7%
6.9%

Недвижимость

-

3.5%

Коммунальные услуги

-

6.2%

Потребительский защитный сектор

QDIV
21.9%
JEPI
9.6%

Промышленность

QDIV
16.5%
JEPI
13.8%

Здравоохранение

QDIV
14.3%
JEPI
14.1%

Энергетика

QDIV
14.1%
JEPI
3.5%

Сырьевые материалы

QDIV
8.4%
JEPI
1.9%

Технологии

QDIV
8.1%
JEPI
19.1%

Финансовые услуги

QDIV
6.9%
JEPI
9.8%

Потребительский циклический сектор

QDIV
6.1%
JEPI
11.7%

Коммуникационные услуги

QDIV
3.7%
JEPI
6.9%

Недвижимость

QDIV

-

JEPI
3.5%

Коммунальные услуги

QDIV

-

JEPI
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с QDIV:
QDIV с SCHDQDIV с DGRWQDIV с SPYQDIV с DGROQDIV с QQQQDIV с SPHDQDIV с USDV.L
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

QDIV vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDIV
Ранг доходности на риск QDIV: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDIV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDIV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDIV: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDIV: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDIV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDIV c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDIVJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.05

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.57

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

1.24

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.85

3.96

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDIV vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDIV на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDIV и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDIVJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.05

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.67

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.02

-0.58

Просадки

Сравнение просадок QDIV и JEPI

Максимальная просадка QDIV за все время составила -41.20%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDIV и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDIVJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.20%

-13.71%

-27.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-6.68%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

-13.26%

-3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-13.71%

-4.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-4.31%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-2.12%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.08%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности QDIV и JEPI

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что QDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDIVJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

1.46%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

6.10%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

7.87%

+3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

11.06%

+4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

10.80%

+8.62%

Сравнение комиссий QDIV и JEPI

QDIV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDIV и JEPI

Дивидендная доходность QDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности JEPI в 8.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		2.98%3.13%2.88%3.26%3.02%2.44%3.06%2.84%1.30%

Часто задаваемые вопросы

QDIV and JEPI have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDIV has higher volatility (2.52%) compared to JEPI (1.46%). In terms of maximum drawdown, QDIV dropped -41.20% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, JEPI leads with 7.37% vs 6.30% for QDIV. On fees, QDIV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JEPI has performed better with a 7.37% return vs 6.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDIV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 2.98% for QDIV.

They also come from different issuers: Global X and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for QDIV and 0.35% for JEPI.

QDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDIV и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор