PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDIV с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDIV с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QDIV (Global X S&P 500 Quality Dividend ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - QDIV is a Dividend fund tracking the S&P 500 Quality High Dividend Index, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDIV returned 6.17%/yr vs 12.51%/yr for FDL. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QDIV charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности QDIV и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDIV показывает доходность 8.21%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 13.33%.

QDIV

1 день
-0.10%
1 месяц
1.84%
С начала года
8.21%
6 месяцев
7.70%
1 год
13.84%
3 года*
9.81%
5 лет*
6.17%
10 лет*
—

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDIV и FDL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		8.21%3.16%10.62%5.18%-0.50%28.99%0.03%29.00%-12.20%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-4.02%

Correlation

The correlation between QDIV and FDL is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2018 г.

0.86

The correlation between QDIV and FDL has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDIV и FDL

Секторы
QDIV
FDL

Потребительский защитный сектор

21.9%
14.7%

Промышленность

16.5%
3.8%

Здравоохранение

14.3%
16.8%

Энергетика

14.1%
27.3%

Сырьевые материалы

8.4%
0.3%

Технологии

8.1%
1.1%

Финансовые услуги

6.9%
15.1%

Потребительский циклический сектор

6.1%
3.8%

Коммуникационные услуги

3.7%
10.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

6.5%

Потребительский защитный сектор

QDIV
21.9%
FDL
14.7%

Промышленность

QDIV
16.5%
FDL
3.8%

Здравоохранение

QDIV
14.3%
FDL
16.8%

Энергетика

QDIV
14.1%
FDL
27.3%

Сырьевые материалы

QDIV
8.4%
FDL
0.3%

Технологии

QDIV
8.1%
FDL
1.1%

Финансовые услуги

QDIV
6.9%
FDL
15.1%

Потребительский циклический сектор

QDIV
6.1%
FDL
3.8%

Коммуникационные услуги

QDIV
3.7%
FDL
10.6%

Недвижимость

QDIV

-

FDL

-

Коммунальные услуги

QDIV

-

FDL
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с QDIV:
QDIV с SCHDQDIV с DGRWQDIV с SPYQDIV с DGROQDIV с QQQQDIV с SPHDQDIV с USDV.L
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

QDIV vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDIV
Ранг доходности на риск QDIV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDIV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDIV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDIV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDIV: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDIV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDIV c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDIVFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.11

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
3.25

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

5.56

-3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

13.56

-9.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDIV vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDIV на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDIV и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDIVFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.11

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.88

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.45

-0.02

Просадки

Сравнение просадок QDIV и FDL

Максимальная просадка QDIV за все время составила -41.20%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDIV и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDIVFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.20%

-65.93%

+24.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-4.27%

-3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

-12.24%

-4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-16.46%

-2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-2.18%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-9.66%

+4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

1.75%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности QDIV и FDL

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) составляет 2.61%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что QDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDIVFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

2.85%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

7.87%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

11.28%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

14.31%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

17.11%

+2.31%

Сравнение комиссий QDIV и FDL

QDIV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDIV и FDL

Дивидендная доходность QDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности FDL в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		3.23%3.13%2.88%3.26%3.02%2.44%3.06%2.84%1.30%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDIV and FDL have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (2.85%) compared to QDIV (2.61%). In terms of maximum drawdown, QDIV dropped -41.20% vs FDL's -65.93%.

On 5-year performance, FDL leads with 12.51% vs 6.17% for QDIV. On fees, QDIV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QDIV has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDL has performed better with a 12.51% return vs 6.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDIV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for FDL.

FDL has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 3.23% for QDIV.

QDIV is categorized as Dividend, while FDL is Large Cap Value Equities. QDIV tracks S&P 500 Quality High Dividend Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for QDIV and 0.45% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDIV и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор