PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QDF с VFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDF с VFLO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QDF (FlexShares Quality Dividend Index Fund) and VFLO (VictoryShares Free Cash Flow ETF) are both Large Cap Value Equities funds - QDF tracks the Northern Trust Quality Dividend Index while VFLO tracks the Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QDF returned 17.80%/yr vs 24.50%/yr for VFLO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDF charges 0.37%/yr vs 0.39%/yr for VFLO.

Доходность

Сравнение доходности QDF и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDF показывает доходность 13.27%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 22.09%.

QDF

1 день
0.18%
1 месяц
1.69%
6 месяцев
11.06%
С начала года
13.27%
1 год
24.76%
3 года*
17.80%
5 лет*
12.33%
10 лет*
11.99%

VFLO

1 день
0.82%
1 месяц
3.67%
6 месяцев
19.78%
С начала года
22.09%
1 год
37.81%
3 года*
24.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDF и VFLO

2026 (YTD)202520242023
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		13.27%16.58%16.95%10.01%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		22.09%17.51%21.83%15.05%

Correlation

The correlation between QDF and VFLO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.71

The correlation between QDF and VFLO shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QDF и VFLO

Секторы
QDF
VFLO

Технологии

39.5%
44.4%

Финансовые услуги

11.5%
0.0%

Здравоохранение

9.6%
17.9%

Промышленность

9.1%
3.6%

Коммуникационные услуги

7.2%
4.2%

Потребительский циклический сектор

6.4%
15.9%

Потребительский защитный сектор

5.7%
0.0%

Недвижимость

5.4%
0.0%

Энергетика

3.4%
8.6%

Коммунальные услуги

1.8%
1.3%

Сырьевые материалы

0.4%
4.1%

Технологии

QDF
39.5%
VFLO
44.4%

Финансовые услуги

QDF
11.5%
VFLO
0.0%

Здравоохранение

QDF
9.6%
VFLO
17.9%

Промышленность

QDF
9.1%
VFLO
3.6%

Коммуникационные услуги

QDF
7.2%
VFLO
4.2%

Потребительский циклический сектор

QDF
6.4%
VFLO
15.9%

Потребительский защитный сектор

QDF
5.7%
VFLO
0.0%

Недвижимость

QDF
5.4%
VFLO
0.0%

Энергетика

QDF
3.4%
VFLO
8.6%

Коммунальные услуги

QDF
1.8%
VFLO
1.3%

Сырьевые материалы

QDF
0.4%
VFLO
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Quality Dividend Index Fund

VictoryShares Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с QDF:
QDF с QDEFQDF с SCHDQDF с DGRWQDF с QQQQDF с FDVVQDF с VOOQDF с SPHD
Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с ^SP500TRVFLO с QVALVFLO с FCFY

Доходность на риск

QDF vs. VFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDF
Ранг доходности на риск QDF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDF: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDF: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDF c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDFVFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.44

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.44

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

5.90

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.51

18.38

-4.87

QDF vs. VFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDF на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFLO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDF и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDF и VFLO

Максимальная просадка QDF за все время составила -36.67%, что больше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDF и VFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDFVFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.67%

-17.79%

-18.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-6.44%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.01%

-17.79%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.45%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-2.46%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.06%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности QDF и VFLO

Текущая волатильность для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) составляет 3.07%, в то время как у VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что QDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDFVFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

4.20%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

12.11%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

15.56%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

15.99%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

15.99%

+1.37%

Сравнение комиссий QDF и VFLO

QDF берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии VFLO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDF и VFLO

Дивидендная доходность QDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности VFLO в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		1.48%1.65%1.93%2.19%2.45%1.90%2.38%3.05%4.29%2.70%3.07%3.04%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		1.12%1.60%1.20%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDF and VFLO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFLO has higher volatility (4.20%) compared to QDF (3.07%). In terms of maximum drawdown, QDF dropped -36.67% vs VFLO's -17.79%.

On 3-year performance, VFLO leads with 24.50% vs 17.80% for QDF. On fees, QDF is cheaper at 0.37% per year. On volatility, QDF has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VFLO has performed better with a 24.50% return vs 17.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDF is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.39% for VFLO.

QDF has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 1.12% for VFLO.

QDF tracks Northern Trust Quality Dividend Index, while VFLO tracks Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. They also come from different issuers: FlexShares and Victory. Their fees differ too: 0.37% for QDF and 0.39% for VFLO.

VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDF и VFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор