Сравнение QDF с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
QDF и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDF - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QDF и SPYV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDF и SPYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund | -1.88% | 16.58% | 16.95% | 19.71% | -12.13% | 26.65% | 4.86% | 25.71% | -7.97% | 17.42% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | -0.03% | 13.18% | 12.24% | 22.20% | -5.28% | 24.91% | 1.38% | 31.70% | -9.01% | 15.40% |
Доходность по периодам
С начала года, QDF показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью -0.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QDF имеют среднегодовую доходность 11.00%, а акции SPYV немного впереди с 11.40%.
QDF
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 11.00%
SPYV
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDF и SPYV
QDF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.
Доходность на риск
QDF vs. SPYV — Ранг доходности на риск
QDF
SPYV
Сравнение QDF c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDF | SPYV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.83 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.25 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.15 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 5.45 | +1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDF | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.83 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.73 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.67 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.41 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между QDF и SPYV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDF и SPYV
Дивидендная доходность QDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности SPYV в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund | 1.69% | 1.65% | 1.93% | 2.19% | 2.45% | 1.90% | 2.38% | 3.05% | 4.29% | 2.70% | 3.07% | 3.04% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.82% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок QDF и SPYV
Максимальная просадка QDF за все время составила -36.67%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDF и SPYV.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDF | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.67% | -58.45% | +21.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.83% | -12.03% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.06% | -17.89% | -4.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.67% | -36.89% | +0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -4.55% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -8.77% | +5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.54% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDF и SPYV
FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что QDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDF | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 3.84% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 7.76% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 15.54% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 14.44% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 16.96% | +0.42% |