PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDF с SCHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDF с SCHY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QDF (FlexShares Quality Dividend Index Fund) and SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - QDF is a Large Cap Value Equities fund tracking the Northern Trust Quality Dividend Index, while SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDF returned 11.90%/yr vs 7.96%/yr for SCHY. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDF charges 0.37%/yr vs 0.08%/yr for SCHY.

Доходность

Сравнение доходности QDF и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDF показывает доходность 10.70%, что значительно выше, чем у SCHY с доходностью 7.94%.

QDF

1 день
-0.56%
1 месяц
4.60%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.82%
1 год
27.64%
3 года*
19.21%
5 лет*
11.90%
10 лет*
12.18%

SCHY

1 день
-0.93%
1 месяц
0.50%
С начала года
7.94%
6 месяцев
10.00%
1 год
22.39%
3 года*
15.09%
5 лет*
7.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDF и SCHY

2026 (YTD)20252024202320222021
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		10.70%16.58%16.95%19.71%-12.13%12.47%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		7.94%33.98%-1.79%14.27%-9.43%4.08%

Correlation

The correlation between QDF and SCHY is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2021 г.

0.67

The correlation between QDF and SCHY has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDF и SCHY

Секторы
QDF
SCHY

Технологии

38.3%
3.8%

Финансовые услуги

13.2%
15.8%

Промышленность

8.9%
13.8%

Здравоохранение

8.3%
4.0%

Потребительский циклический сектор

6.9%
7.9%

Коммуникационные услуги

6.8%
15.8%

Потребительский защитный сектор

5.5%
14.8%

Недвижимость

5.4%
0.9%

Коммунальные услуги

2.1%
7.4%

Сырьевые материалы

1.6%
5.7%

Энергетика

0.9%
10.3%

Технологии

QDF
38.3%
SCHY
3.8%

Финансовые услуги

QDF
13.2%
SCHY
15.8%

Промышленность

QDF
8.9%
SCHY
13.8%

Здравоохранение

QDF
8.3%
SCHY
4.0%

Потребительский циклический сектор

QDF
6.9%
SCHY
7.9%

Коммуникационные услуги

QDF
6.8%
SCHY
15.8%

Потребительский защитный сектор

QDF
5.5%
SCHY
14.8%

Недвижимость

QDF
5.4%
SCHY
0.9%

Коммунальные услуги

QDF
2.1%
SCHY
7.4%

Сырьевые материалы

QDF
1.6%
SCHY
5.7%

Энергетика

QDF
0.9%
SCHY
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Quality Dividend Index Fund

Schwab International Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с QDF:
QDF с QDEFQDF с SCHDQDF с DGRWQDF с QQQQDF с FDVVQDF с VOOQDF с SPHD
Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI

Доходность на риск

QDF vs. SCHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDF
Ранг доходности на риск QDF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDF c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDFSCHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.89

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.59

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.34

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

2.47

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.37

7.90

+7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDF vs. SCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDF на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHY равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDF и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDFSCHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.89

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.60

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.66

+0.12

Просадки

Сравнение просадок QDF и SCHY

Максимальная просадка QDF за все время составила -36.67%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDF и SCHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDFSCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.67%

-24.04%

-12.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-9.11%

+1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.01%

-12.16%

-5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.06%

-24.04%

+1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-5.13%

+4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-4.97%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.84%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности QDF и SCHY

Текущая волатильность для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) составляет 2.95%, в то время как у Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что QDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDFSCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.41%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

9.79%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

11.90%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

13.25%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

13.23%

+4.16%

Сравнение комиссий QDF и SCHY

QDF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDF и SCHY

Дивидендная доходность QDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности SCHY в 3.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		1.50%1.65%1.93%2.19%2.45%1.90%2.38%3.05%4.29%2.70%3.07%3.04%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.44%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDF and SCHY have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHY has higher volatility (3.41%) compared to QDF (2.95%). In terms of maximum drawdown, QDF dropped -36.67% vs SCHY's -24.04%.

On 5-year performance, QDF leads with 11.90% vs 7.96% for SCHY. On fees, SCHY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, QDF has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QDF has performed better with a 11.90% return vs 7.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.37% for QDF.

SCHY has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 1.50% for QDF.

QDF is categorized as Large Cap Value Equities, while SCHY is Dividend. QDF tracks Northern Trust Quality Dividend Index, while SCHY tracks Dow Jones International Dividend 100 Index. They also come from different issuers: FlexShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.37% for QDF and 0.08% for SCHY.

QDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDF и SCHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор