PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QDF с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QDF и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDF и SCHV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund
-1.39%16.58%16.95%19.71%-12.13%26.65%4.86%25.71%-7.97%17.42%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
3.89%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%25.92%-7.30%16.56%

Доходность по периодам

С начала года, QDF показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 3.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QDF имеют среднегодовую доходность 11.05%, а акции SCHV немного отстают с 10.62%.


QDF

1 день
0.51%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.49%
1 год
18.07%
3 года*
15.69%
5 лет*
10.39%
10 лет*
11.05%

SCHV

1 день
0.39%
1 месяц
-4.32%
С начала года
3.89%
6 месяцев
6.05%
1 год
17.64%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.37%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FlexShares Quality Dividend Index Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Сравнение комиссий QDF и SCHV

QDF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.


Доходность на риск

QDF vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QDF
Ранг доходности на риск QDF: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDF: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDF: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDF: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDF: 6565
Ранг коэф-та Мартина

SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDF c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QDFSCHVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.15

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.64

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.48

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.88

6.91

-0.03

QDF vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDF на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHV равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDF и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QDFSCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.15

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.65

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.63

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.68

+0.05

Корреляция

Корреляция между QDF и SCHV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QDF и SCHV

Дивидендная доходность QDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности SCHV в 1.96%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund
1.68%1.65%1.93%2.19%2.45%1.90%2.38%3.05%4.29%2.70%3.07%3.04%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
1.96%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Просадки

Сравнение просадок QDF и SCHV

Максимальная просадка QDF за все время составила -36.67%, примерно равная максимальной просадке SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDF и SCHV.


Загрузка...

Показатели просадок


QDFSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.67%

-37.08%

+0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.83%

-11.93%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.06%

-19.78%

-2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

-37.08%

+0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-4.58%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-3.86%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.55%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности QDF и SCHV

FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что QDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QDFSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

4.13%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

8.08%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

15.42%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

14.48%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

16.91%

+0.47%