PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDF с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDF с SCHV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QDF (FlexShares Quality Dividend Index Fund) and SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - QDF tracks the Northern Trust Quality Dividend Index while SCHV tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QDF returned 12.18%/yr vs 11.50%/yr for SCHV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. QDF charges 0.37%/yr vs 0.04%/yr for SCHV.

Доходность

Сравнение доходности QDF и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDF показывает доходность 10.70%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 15.39%. За последние 10 лет акции QDF превзошли акции SCHV по среднегодовой доходности: 12.18% против 11.50% соответственно.

QDF

1 день
-0.56%
1 месяц
4.60%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.82%
1 год
27.64%
3 года*
19.21%
5 лет*
11.90%
10 лет*
12.18%

SCHV

1 день
0.09%
1 месяц
5.65%
С начала года
15.39%
6 месяцев
16.00%
1 год
28.49%
3 года*
18.86%
5 лет*
10.40%
10 лет*
11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDF и SCHV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		10.70%16.58%16.95%19.71%-12.13%26.65%4.86%25.71%-7.97%17.42%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		15.39%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%25.92%-7.30%16.56%

Correlation

The correlation between QDF and SCHV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2012 г.

0.93

The correlation between QDF and SCHV shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QDF и SCHV

Секторы
QDF
SCHV

Технологии

38.3%
18.2%

Финансовые услуги

13.2%
19.6%

Промышленность

8.9%
14.0%

Здравоохранение

8.3%
11.3%

Потребительский циклический сектор

6.9%
6.9%

Коммуникационные услуги

6.8%
2.5%

Потребительский защитный сектор

5.5%
8.8%

Недвижимость

5.4%
4.1%

Коммунальные услуги

2.1%
4.6%

Сырьевые материалы

1.6%
2.8%

Энергетика

0.9%
7.2%

Технологии

QDF
38.3%
SCHV
18.2%

Финансовые услуги

QDF
13.2%
SCHV
19.6%

Промышленность

QDF
8.9%
SCHV
14.0%

Здравоохранение

QDF
8.3%
SCHV
11.3%

Потребительский циклический сектор

QDF
6.9%
SCHV
6.9%

Коммуникационные услуги

QDF
6.8%
SCHV
2.5%

Потребительский защитный сектор

QDF
5.5%
SCHV
8.8%

Недвижимость

QDF
5.4%
SCHV
4.1%

Коммунальные услуги

QDF
2.1%
SCHV
4.6%

Сырьевые материалы

QDF
1.6%
SCHV
2.8%

Энергетика

QDF
0.9%
SCHV
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Quality Dividend Index Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с QDF:
QDF с QDEFQDF с SCHDQDF с DGRWQDF с QQQQDF с FDVVQDF с VOOQDF с SPHD
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Доходность на риск

QDF vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDF
Ранг доходности на риск QDF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDF c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDFSCHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.69

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.84

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.48

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

4.19

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.37

16.96

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDF vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDF на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHV равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDF и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDFSCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.69

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.72

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.68

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.72

+0.07

Просадки

Сравнение просадок QDF и SCHV

Максимальная просадка QDF за все время составила -36.67%, примерно равная максимальной просадке SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDF и SCHV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDFSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.67%

-37.08%

+0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-6.83%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.01%

-15.26%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.06%

-19.78%

-2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

-37.08%

+0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

0.00%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-3.83%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.69%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности QDF и SCHV

FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) имеют волатильность 2.95% и 3.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDFSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.09%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

8.13%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

10.63%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

14.51%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

16.94%

+0.45%

Сравнение комиссий QDF и SCHV

QDF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDF и SCHV

Дивидендная доходность QDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности SCHV в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		1.50%1.65%1.93%2.19%2.45%1.90%2.38%3.05%4.29%2.70%3.07%3.04%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.76%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Часто задаваемые вопросы

QDF and SCHV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHV has higher volatility (3.09%) compared to QDF (2.95%). In terms of maximum drawdown, QDF dropped -36.67% vs SCHV's -37.08%.

On 10-year performance, QDF leads with 12.18% vs 11.50% for SCHV. On fees, SCHV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, QDF has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QDF has performed better with a 12.18% return vs 11.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.37% for QDF.

SCHV has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.50% for QDF.

QDF tracks Northern Trust Quality Dividend Index, while SCHV tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. They also come from different issuers: FlexShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.37% for QDF and 0.04% for SCHV.

SCHV currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDF и SCHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор