PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDF с FQAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDF с FQAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QDF (FlexShares Quality Dividend Index Fund) and FQAL (Fidelity Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - QDF is a Large Cap Value Equities fund tracking the Northern Trust Quality Dividend Index, while FQAL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity U.S. Quality Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDF returned 11.90%/yr vs 12.41%/yr for FQAL. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. QDF charges 0.37%/yr vs 0.29%/yr for FQAL.

Доходность

Сравнение доходности QDF и FQAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и Fidelity Quality Factor ETF (FQAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDF показывает доходность 10.70%, что значительно выше, чем у FQAL с доходностью 7.87%.

QDF

1 день
-0.56%
1 месяц
4.60%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.82%
1 год
27.64%
3 года*
19.21%
5 лет*
11.90%
10 лет*
12.18%

FQAL

1 день
-0.51%
1 месяц
4.38%
С начала года
7.87%
6 месяцев
7.86%
1 год
21.12%
3 года*
20.04%
5 лет*
12.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDF и FQAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		10.70%16.58%16.95%19.71%-12.13%26.65%4.86%25.71%-7.97%17.42%
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF		7.87%16.93%21.92%24.20%-19.70%32.13%16.17%28.12%-4.39%23.03%

Correlation

The correlation between QDF and FQAL is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.93

The correlation between QDF and FQAL has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDF и FQAL

Секторы
QDF
FQAL

Технологии

38.3%
34.3%

Финансовые услуги

13.2%
12.3%

Промышленность

8.9%
9.1%

Здравоохранение

8.3%
8.9%

Потребительский циклический сектор

6.9%
10.1%

Коммуникационные услуги

6.8%
10.5%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.4%

Недвижимость

5.4%
2.2%

Коммунальные услуги

2.1%
2.2%

Сырьевые материалы

1.6%
2.2%

Энергетика

0.9%
3.9%

Технологии

QDF
38.3%
FQAL
34.3%

Финансовые услуги

QDF
13.2%
FQAL
12.3%

Промышленность

QDF
8.9%
FQAL
9.1%

Здравоохранение

QDF
8.3%
FQAL
8.9%

Потребительский циклический сектор

QDF
6.9%
FQAL
10.1%

Коммуникационные услуги

QDF
6.8%
FQAL
10.5%

Потребительский защитный сектор

QDF
5.5%
FQAL
4.4%

Недвижимость

QDF
5.4%
FQAL
2.2%

Коммунальные услуги

QDF
2.1%
FQAL
2.2%

Сырьевые материалы

QDF
1.6%
FQAL
2.2%

Энергетика

QDF
0.9%
FQAL
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Quality Dividend Index Fund

Fidelity Quality Factor ETF

Часто сравнивают с QDF:
QDF с QDEFQDF с SCHDQDF с DGRWQDF с QQQQDF с FDVVQDF с VOOQDF с SPHD
Часто сравнивают с FQAL:
FQAL с SPHQFQAL с QUALFQAL с JQUAFQAL с MOATFQAL с VOOFQAL с FTECFQAL с VEVE.AS

Доходность на риск

QDF vs. FQAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDF
Ранг доходности на риск QDF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FQAL
Ранг доходности на риск FQAL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQAL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQAL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQAL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQAL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQAL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDF c FQAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и Fidelity Quality Factor ETF (FQAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDFFQALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.89

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.70

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.34

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

2.52

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.37

11.41

+3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDF vs. FQAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDF на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FQAL равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDF и FQAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDFFQALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.89

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.77

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.82

-0.04

Просадки

Сравнение просадок QDF и FQAL

Максимальная просадка QDF за все время составила -36.67%, что больше максимальной просадки FQAL в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDF и FQAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDFFQALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.67%

-33.71%

-2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-8.43%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.01%

-16.87%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.06%

-25.50%

+3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.51%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-4.59%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.86%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности QDF и FQAL

FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что QDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FQAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDFFQALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.33%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

8.57%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

11.21%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

16.18%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

17.58%

-0.19%

Сравнение комиссий QDF и FQAL

QDF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии FQAL в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDF и FQAL

Дивидендная доходность QDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности FQAL в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF		1.12%1.12%1.20%1.35%1.52%1.17%1.46%1.55%1.73%1.53%0.43%0.00%
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		1.50%1.65%1.93%2.19%2.45%1.90%2.38%3.05%4.29%2.70%3.07%3.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, QDF and FQAL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QDF has higher volatility (2.95%) compared to FQAL (2.33%). In terms of maximum drawdown, QDF dropped -36.67% vs FQAL's -33.71%.

On 5-year performance, FQAL leads with 12.41% vs 11.90% for QDF. On fees, FQAL is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FQAL has been the lower-risk option at 2.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FQAL has performed better with a 12.41% return vs 11.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FQAL is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.37% for QDF.

QDF has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.12% for FQAL.

QDF is categorized as Large Cap Value Equities, while FQAL is Large Cap Growth Equities. QDF tracks Northern Trust Quality Dividend Index, while FQAL tracks Fidelity U.S. Quality Factor Index. They also come from different issuers: FlexShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.37% for QDF and 0.29% for FQAL.

QDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDF и FQAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор