PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDF с FNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDF с FNDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QDF (FlexShares Quality Dividend Index Fund) and FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) are both Large Cap Value Equities funds - QDF tracks the Northern Trust Quality Dividend Index while FNDX tracks the RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QDF returned 12.18%/yr vs 14.26%/yr for FNDX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. QDF charges 0.37%/yr vs 0.25%/yr for FNDX.

Доходность

Сравнение доходности QDF и FNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDF показывает доходность 10.70%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью 14.57%. За последние 10 лет акции QDF уступали акциям FNDX по среднегодовой доходности: 12.18% против 14.26% соответственно.

QDF

1 день
-0.56%
1 месяц
4.60%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.82%
1 год
27.64%
3 года*
19.21%
5 лет*
11.90%
10 лет*
12.18%

FNDX

1 день
-0.13%
1 месяц
3.88%
С начала года
14.57%
6 месяцев
14.58%
1 год
32.32%
3 года*
20.90%
5 лет*
12.82%
10 лет*
14.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDF и FNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		10.70%16.58%16.95%19.71%-12.13%26.65%4.86%25.71%-7.97%17.42%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		14.57%16.94%16.77%18.23%-6.92%31.73%9.12%28.65%-7.30%17.12%

Correlation

The correlation between QDF and FNDX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.94

The correlation between QDF and FNDX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDF и FNDX

Секторы
QDF
FNDX

Технологии

38.3%
19.1%

Финансовые услуги

13.2%
14.1%

Промышленность

8.9%
9.3%

Здравоохранение

8.3%
12.0%

Потребительский циклический сектор

6.9%
9.2%

Коммуникационные услуги

6.8%
10.1%

Потребительский защитный сектор

5.5%
7.4%

Недвижимость

5.4%
1.8%

Коммунальные услуги

2.1%
3.2%

Сырьевые материалы

1.6%
3.7%

Энергетика

0.9%
10.3%

Технологии

QDF
38.3%
FNDX
19.1%

Финансовые услуги

QDF
13.2%
FNDX
14.1%

Промышленность

QDF
8.9%
FNDX
9.3%

Здравоохранение

QDF
8.3%
FNDX
12.0%

Потребительский циклический сектор

QDF
6.9%
FNDX
9.2%

Коммуникационные услуги

QDF
6.8%
FNDX
10.1%

Потребительский защитный сектор

QDF
5.5%
FNDX
7.4%

Недвижимость

QDF
5.4%
FNDX
1.8%

Коммунальные услуги

QDF
2.1%
FNDX
3.2%

Сырьевые материалы

QDF
1.6%
FNDX
3.7%

Энергетика

QDF
0.9%
FNDX
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Quality Dividend Index Fund

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Часто сравнивают с QDF:
QDF с QDEFQDF с SCHDQDF с DGRWQDF с QQQQDF с FDVVQDF с VOOQDF с SPHD
Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с SWPPXFNDX с VTI

Доходность на риск

QDF vs. FNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDF
Ранг доходности на риск QDF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDF c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDFFNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
3.18

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
4.47

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.59

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

5.35

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.37

20.97

-5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDF vs. FNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDF на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDX равному 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDF и FNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDFFNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

3.18

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.85

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.82

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.79

-0.01

Просадки

Сравнение просадок QDF и FNDX

Максимальная просадка QDF за все время составила -36.67%, примерно равная максимальной просадке FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDF и FNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDFFNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.67%

-37.72%

+1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-6.06%

-1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.01%

-16.30%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.06%

-19.06%

-3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

-37.72%

+1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.13%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-3.55%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.55%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности QDF и FNDX

FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что QDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDFFNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.25%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

7.25%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

10.22%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

15.18%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

17.50%

-0.11%

Сравнение комиссий QDF и FNDX

QDF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии FNDX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDF и FNDX

Дивидендная доходность QDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности FNDX в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.45%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		1.50%1.65%1.93%2.19%2.45%1.90%2.38%3.05%4.29%2.70%3.07%3.04%

Часто задаваемые вопросы

QDF and FNDX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDF has higher volatility (2.95%) compared to FNDX (2.25%). In terms of maximum drawdown, QDF dropped -36.67% vs FNDX's -37.72%.

On 10-year performance, FNDX leads with 14.26% vs 12.18% for QDF. On fees, FNDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FNDX has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDX has performed better with a 14.26% return vs 12.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.37% for QDF.

QDF has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.45% for FNDX.

QDF tracks Northern Trust Quality Dividend Index, while FNDX tracks RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. They also come from different issuers: FlexShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.37% for QDF and 0.25% for FNDX.

FNDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDF и FNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор