Сравнение QDF с ELCV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и Eventide High Dividend ETF (ELCV).
QDF и ELCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDF - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г.. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности QDF и ELCV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDF и ELCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund | -1.88% | 16.58% | 0.01% |
ELCV Eventide High Dividend ETF | 9.52% | 9.96% | -1.81% |
Доходность по периодам
С начала года, QDF показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 9.52%.
QDF
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 11.00%
ELCV
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 9.52%
- 6 месяцев
- 9.43%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDF и ELCV
QDF берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии ELCV в 0.49%.
Доходность на риск
QDF vs. ELCV — Ранг доходности на риск
QDF
ELCV
Сравнение QDF c ELCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDF | ELCV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.26 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.69 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.71 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 8.15 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDF | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.26 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.76 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между QDF и ELCV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDF и ELCV
Дивидендная доходность QDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности ELCV в 1.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund | 1.69% | 1.65% | 1.93% | 2.19% | 2.45% | 1.90% | 2.38% | 3.05% | 4.29% | 2.70% | 3.07% | 3.04% |
ELCV Eventide High Dividend ETF | 1.95% | 2.34% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QDF и ELCV
Максимальная просадка QDF за все время составила -36.67%, что больше максимальной просадки ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDF и ELCV.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDF | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.67% | -18.38% | -18.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.83% | -11.79% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -2.86% | -2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -4.12% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.48% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDF и ELCV
FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Eventide High Dividend ETF (ELCV) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что QDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDF | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 4.55% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 8.89% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 15.17% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 15.72% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 15.72% | +1.66% |