PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDF с DTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDF с DTD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QDF (FlexShares Quality Dividend Index Fund) and DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds - QDF tracks the Northern Trust Quality Dividend Index while DTD tracks the WisdomTree U.S. Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QDF returned 12.36%/yr vs 12.34%/yr for DTD. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. QDF charges 0.37%/yr vs 0.28%/yr for DTD.

Доходность

Сравнение доходности QDF и DTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QDF показывает доходность 9.92%, а DTD немного выше – 10.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QDF имеют среднегодовую доходность 12.36%, а акции DTD немного отстают с 12.34%.

QDF

1 день
0.03%
1 месяц
-0.20%
С начала года
9.92%
6 месяцев
8.50%
1 год
24.72%
3 года*
18.60%
5 лет*
11.82%
10 лет*
12.36%

DTD

1 день
-0.24%
1 месяц
0.13%
С начала года
10.13%
6 месяцев
8.94%
1 год
20.18%
3 года*
17.80%
5 лет*
11.97%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDF и DTD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		9.92%16.58%16.95%19.71%-12.13%26.65%4.86%25.71%-7.97%17.42%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.13%14.25%18.56%10.63%-3.83%26.26%2.45%28.19%-6.47%17.35%

Correlation

The correlation between QDF and DTD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2012 г.

0.94

The correlation between QDF and DTD shifts across timeframes, from 0.83 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QDF и DTD

Секторы
QDF
DTD

Технологии

39.5%
20.9%

Финансовые услуги

11.5%
18.2%

Здравоохранение

9.6%
11.5%

Промышленность

9.1%
8.4%

Коммуникационные услуги

7.2%
7.2%

Потребительский циклический сектор

6.4%
5.5%

Потребительский защитный сектор

5.7%
8.4%

Недвижимость

5.4%
5.1%

Энергетика

3.4%
7.8%

Коммунальные услуги

1.8%
5.5%

Сырьевые материалы

0.4%
1.5%

Технологии

QDF
39.5%
DTD
20.9%

Финансовые услуги

QDF
11.5%
DTD
18.2%

Здравоохранение

QDF
9.6%
DTD
11.5%

Промышленность

QDF
9.1%
DTD
8.4%

Коммуникационные услуги

QDF
7.2%
DTD
7.2%

Потребительский циклический сектор

QDF
6.4%
DTD
5.5%

Потребительский защитный сектор

QDF
5.7%
DTD
8.4%

Недвижимость

QDF
5.4%
DTD
5.1%

Энергетика

QDF
3.4%
DTD
7.8%

Коммунальные услуги

QDF
1.8%
DTD
5.5%

Сырьевые материалы

QDF
0.4%
DTD
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Quality Dividend Index Fund

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Часто сравнивают с QDF:
QDF с QDEFQDF с SCHDQDF с DGRWQDF с QQQQDF с FDVVQDF с VOOQDF с SPHD
Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO

Доходность на риск

QDF vs. DTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDF
Ранг доходности на риск QDF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDF c DTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDFDTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.16

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.07

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

3.21

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.51

13.26

+0.25

QDF vs. DTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDF на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTD равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDF и DTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDF и DTD

Максимальная просадка QDF за все время составила -36.67%, что меньше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDF и DTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDFDTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.67%

-58.19%

+21.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-6.30%

-1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.01%

-14.41%

-3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.06%

-16.14%

-5.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

-37.29%

+0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-1.16%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-7.32%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.53%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности QDF и DTD

FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что QDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDFDTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

2.60%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

7.13%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

9.39%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

13.56%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

16.19%

+1.20%

Сравнение комиссий QDF и DTD

QDF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии DTD в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDF и DTD

Дивидендная доходность QDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности DTD в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.87%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		1.53%1.65%1.93%2.19%2.45%1.90%2.38%3.05%4.29%2.70%3.07%3.04%

Часто задаваемые вопросы

QDF and DTD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDF has higher volatility (4.18%) compared to DTD (2.60%). In terms of maximum drawdown, QDF dropped -36.67% vs DTD's -58.19%.

On 10-year performance, QDF leads with 12.36% vs 12.34% for DTD. On fees, DTD is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DTD has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QDF has performed better with a 12.36% return vs 12.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTD is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.37% for QDF.

DTD has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.53% for QDF.

QDF tracks Northern Trust Quality Dividend Index, while DTD tracks WisdomTree U.S. Dividend Index. They also come from different issuers: FlexShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.37% for QDF and 0.28% for DTD.

DTD currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDF и DTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор