Сравнение QDF с DIVZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ).
QDF и DIVZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDF - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г.. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности QDF и DIVZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDF и DIVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund | -1.88% | 16.58% | 16.95% | 19.71% | -12.13% | 23.96% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 3.04% | 16.72% | 18.44% | -0.51% | 3.51% | 19.74% |
Доходность по периодам
С начала года, QDF показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у DIVZ с доходностью 3.04%.
QDF
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 11.00%
DIVZ
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDF и DIVZ
QDF берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.
Доходность на риск
QDF vs. DIVZ — Ранг доходности на риск
QDF
DIVZ
Сравнение QDF c DIVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDF | DIVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.06 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.47 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.58 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 6.66 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDF | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.06 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.79 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.92 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между QDF и DIVZ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDF и DIVZ
Дивидендная доходность QDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности DIVZ в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund | 1.69% | 1.65% | 1.93% | 2.19% | 2.45% | 1.90% | 2.38% | 3.05% | 4.29% | 2.70% | 3.07% | 3.04% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.68% | 2.60% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QDF и DIVZ
Максимальная просадка QDF за все время составила -36.67%, что больше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDF и DIVZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDF | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.67% | -15.42% | -21.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.83% | -8.47% | -4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.06% | -15.42% | -6.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -4.56% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -3.47% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.06% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDF и DIVZ
FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Opal Dividend Income ETF (DIVZ) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что QDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDF | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 2.80% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 6.57% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 12.04% | +5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 12.58% | +3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 12.61% | +4.77% |