PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDF с DIVZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDF с DIVZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QDF (FlexShares Quality Dividend Index Fund) and DIVZ (Opal Dividend Income ETF) are both Large Cap Value Equities funds. QDF is passively managed, while DIVZ is actively managed. Over the past 5 years, QDF returned 11.90%/yr vs 8.36%/yr for DIVZ. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDF charges 0.37%/yr vs 0.65%/yr for DIVZ.

Доходность

Сравнение доходности QDF и DIVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDF показывает доходность 10.70%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 3.10%.

QDF

1 день
-0.56%
1 месяц
4.60%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.82%
1 год
27.64%
3 года*
19.21%
5 лет*
11.90%
10 лет*
12.18%

DIVZ

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.16%
С начала года
3.10%
6 месяцев
3.41%
1 год
10.40%
3 года*
15.03%
5 лет*
8.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDF и DIVZ

2026 (YTD)20252024202320222021
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		10.70%16.58%16.95%19.71%-12.13%23.96%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		3.10%16.72%18.44%-0.51%3.51%19.74%

Correlation

The correlation between QDF and DIVZ is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.75

Over the past year, the correlation between QDF and DIVZ has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QDF и DIVZ

Секторы
QDF
DIVZ

Технологии

38.3%
8.0%

Финансовые услуги

13.2%
8.7%

Промышленность

8.9%
4.6%

Здравоохранение

8.3%
16.0%

Потребительский циклический сектор

6.9%
6.6%

Коммуникационные услуги

6.8%
5.9%

Потребительский защитный сектор

5.5%
20.0%

Недвижимость

5.4%

-

Коммунальные услуги

2.1%
17.2%

Сырьевые материалы

1.6%
5.7%

Энергетика

0.9%
19.4%

Технологии

QDF
38.3%
DIVZ
8.0%

Финансовые услуги

QDF
13.2%
DIVZ
8.7%

Промышленность

QDF
8.9%
DIVZ
4.6%

Здравоохранение

QDF
8.3%
DIVZ
16.0%

Потребительский циклический сектор

QDF
6.9%
DIVZ
6.6%

Коммуникационные услуги

QDF
6.8%
DIVZ
5.9%

Потребительский защитный сектор

QDF
5.5%
DIVZ
20.0%

Недвижимость

QDF
5.4%
DIVZ

-

Коммунальные услуги

QDF
2.1%
DIVZ
17.2%

Сырьевые материалы

QDF
1.6%
DIVZ
5.7%

Энергетика

QDF
0.9%
DIVZ
19.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Quality Dividend Index Fund

Opal Dividend Income ETF

Часто сравнивают с QDF:
QDF с QDEFQDF с SCHDQDF с DGRWQDF с QQQQDF с FDVVQDF с VOOQDF с SPHD
Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с DIVBDIVZ с CGDVDIVZ с SELVDIVZ с MGVDIVZ с DHSDIVZ с SPHD

Доходность на риск

QDF vs. DIVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDF
Ранг доходности на риск QDF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDF c DIVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDFDIVZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.13

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
1.67

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.19

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

1.79

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.37

4.44

+10.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDF vs. DIVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDF на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа DIVZ равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDF и DIVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDFDIVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.13

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.66

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.89

-0.10

Просадки

Сравнение просадок QDF и DIVZ

Максимальная просадка QDF за все время составила -36.67%, что больше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDF и DIVZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDFDIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.67%

-15.42%

-21.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-5.83%

-2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.01%

-9.52%

-8.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.06%

-15.42%

-6.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-4.50%

+3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-3.49%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.35%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности QDF и DIVZ

Текущая волатильность для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) составляет 2.95%, в то время как у Opal Dividend Income ETF (DIVZ) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что QDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDFDIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.33%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

7.02%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

9.28%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

12.65%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

12.57%

+4.82%

Сравнение комиссий QDF и DIVZ

QDF берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDF и DIVZ

Дивидендная доходность QDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности DIVZ в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.60%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		1.50%1.65%1.93%2.19%2.45%1.90%2.38%3.05%4.29%2.70%3.07%3.04%

Часто задаваемые вопросы

QDF and DIVZ have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVZ has higher volatility (3.33%) compared to QDF (2.95%). In terms of maximum drawdown, QDF dropped -36.67% vs DIVZ's -15.42%.

On 5-year performance, QDF leads with 11.90% vs 8.36% for DIVZ. On fees, QDF is cheaper at 0.37% per year. On volatility, QDF has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QDF has performed better with a 11.90% return vs 8.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDF is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.65% for DIVZ.

DIVZ has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 1.50% for QDF.

They also come from different issuers: FlexShares and TrueShares. Their fees differ too: 0.37% for QDF and 0.65% for DIVZ.

QDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDF и DIVZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор