Сравнение QDF с DEW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW).
QDF и DEW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDF - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г.. DEW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QDF и DEW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDF и DEW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund | -1.39% | 16.58% | 16.95% | 19.71% | -12.13% | 26.65% | 4.86% | 25.71% | -7.97% | 17.42% |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 8.48% | 22.39% | 11.58% | 9.39% | -2.73% | 21.29% | -7.32% | 20.45% | -10.58% | 15.38% |
Доходность по периодам
С начала года, QDF показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у DEW с доходностью 8.48%. За последние 10 лет акции QDF превзошли акции DEW по среднегодовой доходности: 11.05% против 9.27% соответственно.
QDF
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- 11.05%
DEW
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 9.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDF и DEW
QDF берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии DEW в 0.58%.
Доходность на риск
QDF vs. DEW — Ранг доходности на риск
QDF
DEW
Сравнение QDF c DEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDF | DEW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.74 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.35 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.36 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.95 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 10.37 | -3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDF | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.74 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.89 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.60 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.28 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между QDF и DEW составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDF и DEW
Дивидендная доходность QDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности DEW в 3.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund | 1.68% | 1.65% | 1.93% | 2.19% | 2.45% | 1.90% | 2.38% | 3.05% | 4.29% | 2.70% | 3.07% | 3.04% |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 3.32% | 3.71% | 4.02% | 4.55% | 3.82% | 3.55% | 4.10% | 3.74% | 4.17% | 3.18% | 3.42% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок QDF и DEW
Максимальная просадка QDF за все время составила -36.67%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDF и DEW.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDF | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.67% | -65.55% | +28.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.83% | -11.80% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.06% | -18.86% | -3.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.67% | -38.77% | +2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -3.32% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -12.54% | +8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.22% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDF и DEW
FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что QDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDF | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 3.75% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 7.21% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 13.41% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 13.02% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 15.55% | +1.83% |