PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDF с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDF с AVLV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QDF (FlexShares Quality Dividend Index Fund) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. QDF is passively managed, while AVLV is actively managed. Over the past 3 years, QDF returned 18.60%/yr vs 22.66%/yr for AVLV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QDF charges 0.37%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности QDF и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDF показывает доходность 9.92%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 20.53%.

QDF

1 день
0.03%
1 месяц
-0.20%
С начала года
9.92%
6 месяцев
8.50%
1 год
24.72%
3 года*
18.60%
5 лет*
11.82%
10 лет*
12.36%

AVLV

1 день
-0.03%
1 месяц
1.95%
С начала года
20.53%
6 месяцев
19.05%
1 год
36.54%
3 года*
22.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDF и AVLV

2026 (YTD)20252024202320222021
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		9.92%16.58%16.95%19.71%-12.13%8.95%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.53%15.12%17.49%17.43%-5.53%6.27%

Correlation

The correlation between QDF and AVLV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.91

The correlation between QDF and AVLV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDF и AVLV

Секторы
QDF
AVLV

Технологии

39.5%
17.2%

Финансовые услуги

11.5%
16.3%

Здравоохранение

9.6%
5.6%

Промышленность

9.1%
15.4%

Коммуникационные услуги

7.2%
6.9%

Потребительский циклический сектор

6.4%
14.1%

Потребительский защитный сектор

5.7%
7.7%

Недвижимость

5.4%
0.1%

Энергетика

3.4%
14.4%

Коммунальные услуги

1.8%
0.3%

Сырьевые материалы

0.4%
2.0%

Технологии

QDF
39.5%
AVLV
17.2%

Финансовые услуги

QDF
11.5%
AVLV
16.3%

Здравоохранение

QDF
9.6%
AVLV
5.6%

Промышленность

QDF
9.1%
AVLV
15.4%

Коммуникационные услуги

QDF
7.2%
AVLV
6.9%

Потребительский циклический сектор

QDF
6.4%
AVLV
14.1%

Потребительский защитный сектор

QDF
5.7%
AVLV
7.7%

Недвижимость

QDF
5.4%
AVLV
0.1%

Энергетика

QDF
3.4%
AVLV
14.4%

Коммунальные услуги

QDF
1.8%
AVLV
0.3%

Сырьевые материалы

QDF
0.4%
AVLV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Quality Dividend Index Fund

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с QDF:
QDF с QDEFQDF с SCHDQDF с DGRWQDF с QQQQDF с FDVVQDF с VOOQDF с SPHD
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с AVUSAVLV с SCHVAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

QDF vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDF
Ранг доходности на риск QDF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDF c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDFAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.92

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
4.02

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.52

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

5.74

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.51

22.72

-9.21

QDF vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDF на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLV равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDF и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDF и AVLV

Максимальная просадка QDF за все время составила -36.67%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDF и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDFAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.67%

-19.50%

-17.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-6.39%

-1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.01%

-19.50%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-1.34%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-3.89%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.61%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности QDF и AVLV

FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что QDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDFAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

3.95%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

9.39%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

12.59%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

17.32%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

17.32%

+0.07%

Сравнение комиссий QDF и AVLV

QDF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDF и AVLV

Дивидендная доходность QDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности AVLV в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.07%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		1.53%1.65%1.93%2.19%2.45%1.90%2.38%3.05%4.29%2.70%3.07%3.04%

Часто задаваемые вопросы

QDF and AVLV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDF has higher volatility (4.18%) compared to AVLV (3.95%). In terms of maximum drawdown, QDF dropped -36.67% vs AVLV's -19.50%.

On 3-year performance, AVLV leads with 22.66% vs 18.60% for QDF. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVLV has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 22.66% return vs 18.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.37% for QDF.

QDF has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 1.07% for AVLV.

They also come from different issuers: FlexShares and Avantis. Their fees differ too: 0.37% for QDF and 0.15% for AVLV.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDF и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор