PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDEF с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDEF с TDIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDEF (FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund) and TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - QDEF is a Large Cap Value Equities fund tracking the Northern Trust Quality Dividend Defensive Index, while TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QDEF returned 12.34%/yr vs 19.14%/yr for TDIV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QDEF charges 0.37%/yr vs 0.50%/yr for TDIV.

Доходность

Сравнение доходности QDEF и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDEF показывает доходность 9.05%, что значительно ниже, чем у TDIV с доходностью 28.74%. За последние 10 лет акции QDEF уступали акциям TDIV по среднегодовой доходности: 12.34% против 19.14% соответственно.

QDEF

1 день
0.22%
1 месяц
3.42%
С начала года
9.05%
6 месяцев
9.18%
1 год
23.58%
3 года*
19.85%
5 лет*
12.69%
10 лет*
12.34%

TDIV

1 день
-1.40%
1 месяц
12.56%
С начала года
28.74%
6 месяцев
26.30%
1 год
50.88%
3 года*
33.15%
5 лет*
18.96%
10 лет*
19.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDEF и TDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		9.05%17.43%21.19%17.48%-10.94%26.04%3.15%24.90%-4.10%17.04%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		28.74%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%

Correlation

The correlation between QDEF and TDIV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2012 г.

0.81

The correlation between QDEF and TDIV shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QDEF и TDIV

Секторы
QDEF
TDIV

Технологии

32.8%
85.0%

Финансовые услуги

11.5%

-

Здравоохранение

11.4%

-

Коммуникационные услуги

7.7%
13.4%

Потребительский защитный сектор

7.4%

-

Потребительский циклический сектор

7.3%

-

Промышленность

6.7%
1.6%

Недвижимость

5.4%

-

Энергетика

4.0%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Технологии

QDEF
32.8%
TDIV
85.0%

Финансовые услуги

QDEF
11.5%
TDIV

-

Здравоохранение

QDEF
11.4%
TDIV

-

Коммуникационные услуги

QDEF
7.7%
TDIV
13.4%

Потребительский защитный сектор

QDEF
7.4%
TDIV

-

Потребительский циклический сектор

QDEF
7.3%
TDIV

-

Промышленность

QDEF
6.7%
TDIV
1.6%

Недвижимость

QDEF
5.4%
TDIV

-

Энергетика

QDEF
4.0%
TDIV

-

Сырьевые материалы

QDEF
3.0%
TDIV

-

Коммунальные услуги

QDEF
2.9%
TDIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с QDEF:
QDEF с QDFQDEF с SCHDQDEF с DGRWQDEF с ^SP500TRQDEF с SCHBQDEF с USMVQDEF с COWZ
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с ETGTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с TDVI

Доходность на риск

QDEF vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDEF
Ранг доходности на риск QDEF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEF: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDEF c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDEFTDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.77

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.67

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.46

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

4.76

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.78

14.81

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDEF vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDEF на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIV равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDEF и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDEFTDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.77

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.92

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.92

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.87

-0.03

Просадки

Сравнение просадок QDEF и TDIV

Максимальная просадка QDEF за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEF и TDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDEFTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-31.97%

-3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-10.74%

+3.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.43%

-23.00%

+8.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-31.97%

+10.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.74%

-31.97%

-3.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-3.17%

+2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-4.84%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

3.45%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности QDEF и TDIV

Текущая волатильность для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) составляет 2.24%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что QDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDEFTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

7.12%

-4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

13.98%

-6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.61%

18.49%

-8.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

20.68%

-6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

20.85%

-4.69%

Сравнение комиссий QDEF и TDIV

QDEF берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии TDIV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDEF и TDIV

Дивидендная доходность QDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности TDIV в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		1.59%1.74%1.85%2.21%2.42%1.84%2.50%3.17%7.10%2.70%2.90%3.00%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.13%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Часто задаваемые вопросы

QDEF and TDIV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDIV has higher volatility (7.12%) compared to QDEF (2.24%). In terms of maximum drawdown, QDEF dropped -35.74% vs TDIV's -31.97%.

On 10-year performance, TDIV leads with 19.14% vs 12.34% for QDEF. On fees, QDEF is cheaper at 0.37% per year. On volatility, QDEF has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TDIV has performed better with a 19.14% return vs 12.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDEF is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.50% for TDIV.

QDEF has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 1.13% for TDIV.

QDEF is categorized as Large Cap Value Equities, while TDIV is Technology Equities. QDEF tracks Northern Trust Quality Dividend Defensive Index, while TDIV tracks NASDAQ Technology Dividend Index. They also come from different issuers: FlexShares and First Trust. Their fees differ too: 0.37% for QDEF and 0.50% for TDIV.

TDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDEF и TDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор