PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDEF с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDEF с SPYV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).

QDEF и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDEF - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Dividend Defensive Index. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDEF и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDEF и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		-0.80%17.43%21.19%17.48%-10.94%26.04%3.15%24.90%-4.10%17.04%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		0.09%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%

Доходность по периодам

С начала года, QDEF показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью 0.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QDEF имеют среднегодовую доходность 11.44%, а акции SPYV немного отстают с 11.42%.

QDEF

1 день
0.36%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
0.54%
1 год
16.60%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.53%
10 лет*
11.44%

SPYV

1 день
0.12%
1 месяц
-4.32%
С начала года
0.09%
6 месяцев
3.04%
1 год
13.08%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.49%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с QDEF:
QDEF с QDFQDEF с SCHDQDEF с DGRWQDEF с ^SP500TRQDEF с SCHBQDEF с FXAIXQDEF с MGV
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SPHQSPYV с SCHDSPYV с SPYDSPYV с BRK-B

Сравнение комиссий QDEF и SPYV

QDEF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.

QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Доходность на риск

QDEF vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDEF
Ранг доходности на риск QDEF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEF: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDEF c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDEFSPYVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.85

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.27

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.08

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.55

5.09

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDEF vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDEF на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа SPYV равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDEF и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDEFSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.85

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.73

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.68

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.41

+0.39

Корреляция

Корреляция между QDEF и SPYV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDEF и SPYV

Дивидендная доходность QDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности SPYV в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		1.74%1.74%1.85%2.21%2.42%1.84%2.50%3.17%7.10%2.70%2.90%3.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.82%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Просадки

Сравнение просадок QDEF и SPYV

Максимальная просадка QDEF за все время составила -35.74%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEF и SPYV.

Загрузка...

Показатели просадок

QDEFSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-58.45%

+22.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-12.03%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-17.89%

-3.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.74%

-36.89%

+1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-4.43%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-8.77%

+5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.56%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности QDEF и SPYV

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) имеют волатильность 3.93% и 3.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDEFSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.79%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

7.76%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

15.52%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

14.43%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

16.96%

-0.78%