PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDEF с ROE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDEF с ROE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QDEF (FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both Large Cap Value Equities funds. QDEF is passively managed, while ROE is actively managed. Over the past year, QDEF returned 23.31% vs 37.99% for ROE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QDEF charges 0.37%/yr vs 0.49%/yr for ROE.

Доходность

Сравнение доходности QDEF и ROE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDEF показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у ROE с доходностью 20.98%.

QDEF

1 день
-0.47%
1 месяц
3.94%
С начала года
8.81%
6 месяцев
8.87%
1 год
23.31%
3 года*
19.60%
5 лет*
12.64%
10 лет*
12.34%

ROE

1 день
-0.04%
1 месяц
8.10%
С начала года
20.98%
6 месяцев
21.56%
1 год
37.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDEF и ROE

2026 (YTD)202520242023
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		8.81%17.43%21.19%3.60%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		20.98%17.20%18.34%4.29%

Correlation

The correlation between QDEF and ROE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2023 г.

0.89

The correlation between QDEF and ROE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDEF и ROE

Секторы
QDEF
ROE

Технологии

32.8%
36.1%

Финансовые услуги

11.5%
11.7%

Здравоохранение

11.4%
8.7%

Коммуникационные услуги

7.7%
10.6%

Потребительский защитный сектор

7.4%
4.7%

Потребительский циклический сектор

7.3%
9.4%

Промышленность

6.7%
9.8%

Недвижимость

5.4%
1.9%

Энергетика

4.0%
3.5%

Сырьевые материалы

3.0%
1.8%

Коммунальные услуги

2.9%
1.9%

Технологии

QDEF
32.8%
ROE
36.1%

Финансовые услуги

QDEF
11.5%
ROE
11.7%

Здравоохранение

QDEF
11.4%
ROE
8.7%

Коммуникационные услуги

QDEF
7.7%
ROE
10.6%

Потребительский защитный сектор

QDEF
7.4%
ROE
4.7%

Потребительский циклический сектор

QDEF
7.3%
ROE
9.4%

Промышленность

QDEF
6.7%
ROE
9.8%

Недвижимость

QDEF
5.4%
ROE
1.9%

Энергетика

QDEF
4.0%
ROE
3.5%

Сырьевые материалы

QDEF
3.0%
ROE
1.8%

Коммунальные услуги

QDEF
2.9%
ROE
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Часто сравнивают с QDEF:
QDEF с QDFQDEF с SCHDQDEF с DGRWQDEF с ^SP500TRQDEF с SCHBQDEF с USMVQDEF с COWZ
Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с SPYGROE с EUSA

Доходность на риск

QDEF vs. ROE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDEF
Ранг доходности на риск QDEF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEF: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDEF c ROE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDEFROEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.74

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.69

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.48

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

4.41

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.62

19.92

-5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDEF vs. ROE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDEF на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROE равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDEF и ROE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDEFROEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.74

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.39

-0.55

Просадки

Сравнение просадок QDEF и ROE

Максимальная просадка QDEF за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEF и ROE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDEFROEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-19.10%

-16.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-8.66%

+1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.43%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.04%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-2.59%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.91%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности QDEF и ROE

Текущая волатильность для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) составляет 2.31%, в то время как у Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что QDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDEFROEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

3.79%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

10.66%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.62%

13.94%

-4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

15.78%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

15.78%

+0.39%

Сравнение комиссий QDEF и ROE

QDEF берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии ROE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDEF и ROE

Дивидендная доходность QDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности ROE в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		1.59%1.74%1.85%2.21%2.42%1.84%2.50%3.17%7.10%2.70%2.90%3.00%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.94%0.97%1.18%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDEF and ROE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROE has higher volatility (3.79%) compared to QDEF (2.31%). In terms of maximum drawdown, QDEF dropped -35.74% vs ROE's -19.10%.

On 1-year performance, ROE leads with 37.99% vs 23.31% for QDEF. On fees, QDEF is cheaper at 0.37% per year. On volatility, QDEF has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROE has performed better with a 37.99% return vs 23.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDEF is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.49% for ROE.

QDEF has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.94% for ROE.

They also come from different issuers: FlexShares and Astoria. Their fees differ too: 0.37% for QDEF and 0.49% for ROE.

ROE currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDEF и ROE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор