PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDEF с IUSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDEF с IUSV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV).

QDEF и IUSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDEF - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Dividend Defensive Index. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г.. IUSV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 900 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDEF и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDEF и IUSV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		-0.80%17.43%21.19%17.48%-10.94%26.04%3.15%24.90%-4.10%17.04%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		0.24%12.85%12.18%21.73%-5.40%25.22%1.56%31.47%-9.21%15.09%

Доходность по периодам

С начала года, QDEF показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у IUSV с доходностью 0.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QDEF имеют среднегодовую доходность 11.44%, а акции IUSV немного впереди с 11.61%.

QDEF

1 день
0.36%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
0.54%
1 год
16.60%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.53%
10 лет*
11.44%

IUSV

1 день
0.14%
1 месяц
-4.43%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.09%
1 год
13.16%
3 года*
13.74%
5 лет*
10.28%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Часто сравнивают с QDEF:
QDEF с QDFQDEF с SCHDQDEF с DGRWQDEF с ^SP500TRQDEF с SCHBQDEF с FXAIXQDEF с MGV
Часто сравнивают с IUSV:
IUSV с IUSGIUSV с VTVIUSV с SCHDIUSV с SPYIUSV с VOOIUSV с VLUEIUSV с DGRO

Сравнение комиссий QDEF и IUSV

QDEF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.

QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF

Доходность на риск

QDEF vs. IUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDEF
Ранг доходности на риск QDEF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEF: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDEF c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDEFIUSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.84

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.27

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.07

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.55

4.98

+2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDEF vs. IUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDEF на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа IUSV равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDEF и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDEFIUSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.84

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.71

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.68

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.59

+0.21

Корреляция

Корреляция между QDEF и IUSV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDEF и IUSV

Дивидендная доходность QDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности IUSV в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		1.74%1.74%1.85%2.21%2.42%1.84%2.50%3.17%7.10%2.70%2.90%3.00%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.80%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%

Просадки

Сравнение просадок QDEF и IUSV

Максимальная просадка QDEF за все время составила -35.74%, что меньше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEF и IUSV.

Загрузка...

Показатели просадок

QDEFIUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-56.88%

+21.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-12.13%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-17.95%

-3.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.74%

-37.54%

+1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-4.51%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-6.33%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.61%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности QDEF и IUSV

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) имеют волатильность 3.93% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDEFIUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.86%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

7.79%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

15.67%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

14.60%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

17.08%

-0.90%