PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDEF с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDEF с GCOW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW).

QDEF и GCOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDEF - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Dividend Defensive Index. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г.. GCOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Фонд был запущен 23 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDEF и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDEF и GCOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		-0.80%17.43%21.19%17.48%-10.94%26.04%3.15%24.90%-4.10%17.04%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.89%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%17.81%-7.99%20.71%

Доходность по периодам

С начала года, QDEF показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 12.89%. За последние 10 лет акции QDEF превзошли акции GCOW по среднегодовой доходности: 11.44% против 10.17% соответственно.

QDEF

1 день
0.36%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
0.54%
1 год
16.60%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.53%
10 лет*
11.44%

GCOW

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.51%
С начала года
12.89%
6 месяцев
18.87%
1 год
30.54%
3 года*
16.78%
5 лет*
13.59%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с QDEF:
QDEF с QDFQDEF с SCHDQDEF с DGRWQDEF с ^SP500TRQDEF с SCHBQDEF с FXAIXQDEF с COWZ
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с SPYGCOW с VXUSGCOW с MOTG

Сравнение комиссий QDEF и GCOW

QDEF берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.

GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

Доходность на риск

QDEF vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDEF
Ранг доходности на риск QDEF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEF: 6969
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDEF c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDEFGCOWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

2.21

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.94

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.80

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.55

14.21

-6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDEF vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDEF на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа GCOW равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDEF и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDEFGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.21

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.01

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.63

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.60

+0.20

Корреляция

Корреляция между QDEF и GCOW составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDEF и GCOW

Дивидендная доходность QDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности GCOW в 4.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		1.74%1.74%1.85%2.21%2.42%1.84%2.50%3.17%7.10%2.70%2.90%3.00%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.41%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QDEF и GCOW

Максимальная просадка QDEF за все время составила -35.74%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEF и GCOW.

Загрузка...

Показатели просадок

QDEFGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-37.64%

+1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-10.79%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-21.48%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.74%

-37.64%

+1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-2.11%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-5.90%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.18%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности QDEF и GCOW

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что QDEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDEFGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.45%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

7.89%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

13.89%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

13.48%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

16.24%

-0.06%