PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDEF с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDEF с GCOW

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QDEF (FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds - QDEF tracks the Northern Trust Quality Dividend Defensive Index while GCOW tracks the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QDEF returned 12.26%/yr vs 9.89%/yr for GCOW. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDEF charges 0.37%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.

Доходность

Сравнение доходности QDEF и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QDEF показывает доходность 6.53%, а GCOW немного выше – 6.79%. За последние 10 лет акции QDEF превзошли акции GCOW по среднегодовой доходности: 12.26% против 9.89% соответственно.

QDEF

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.95%
С начала года
6.53%
6 месяцев
5.31%
1 год
19.53%
3 года*
18.50%
5 лет*
12.19%
10 лет*
12.26%

GCOW

1 день
-0.51%
1 месяц
-6.48%
С начала года
6.79%
6 месяцев
6.55%
1 год
20.36%
3 года*
15.39%
5 лет*
11.60%
10 лет*
9.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDEF и GCOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		6.53%17.43%21.19%17.48%-10.94%26.04%3.15%24.90%-4.10%17.04%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		6.79%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%17.81%-7.99%20.71%

Correlation

The correlation between QDEF and GCOW is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2016 г.

0.70

The correlation between QDEF and GCOW shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QDEF и GCOW

Секторы
QDEF
GCOW

Технологии

35.4%
1.3%

Здравоохранение

11.2%
14.8%

Финансовые услуги

10.9%

-

Коммуникационные услуги

7.3%
14.5%

Потребительский защитный сектор

7.2%
17.0%

Потребительский циклический сектор

7.2%
4.8%

Промышленность

6.4%
12.6%

Недвижимость

5.3%

-

Энергетика

3.5%
22.9%

Сырьевые материалы

2.9%
8.1%

Коммунальные услуги

2.8%
4.0%

Технологии

QDEF
35.4%
GCOW
1.3%

Здравоохранение

QDEF
11.2%
GCOW
14.8%

Финансовые услуги

QDEF
10.9%
GCOW

-

Коммуникационные услуги

QDEF
7.3%
GCOW
14.5%

Потребительский защитный сектор

QDEF
7.2%
GCOW
17.0%

Потребительский циклический сектор

QDEF
7.2%
GCOW
4.8%

Промышленность

QDEF
6.4%
GCOW
12.6%

Недвижимость

QDEF
5.3%
GCOW

-

Энергетика

QDEF
3.5%
GCOW
22.9%

Сырьевые материалы

QDEF
2.9%
GCOW
8.1%

Коммунальные услуги

QDEF
2.8%
GCOW
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с QDEF:
QDEF с QDFQDEF с SCHDQDEF с DGRWQDEF с ^SP500TRQDEF с SCHBQDEF с USMVQDEF с COWZ
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с SPYGCOW с MOTGGCOW с VXUS

Доходность на риск

QDEF vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDEF
Ранг доходности на риск QDEF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEF: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDEF c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDEFGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.84

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.65

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.76

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

9.79

+2.10

QDEF vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDEF на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCOW равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDEF и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDEF и GCOW

Максимальная просадка QDEF за все время составила -35.74%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEF и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDEFGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-37.64%

+1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-7.40%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.43%

-12.35%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-21.48%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.74%

-37.64%

+1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-7.40%

+4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-5.83%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.09%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности QDEF и GCOW

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) имеют волатильность 2.98% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDEFGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

2.90%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.50%

8.31%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

11.10%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

13.50%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

16.03%

+0.13%

Сравнение комиссий QDEF и GCOW

QDEF берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDEF и GCOW

Дивидендная доходность QDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности GCOW в 4.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.93%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%0.00%
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		1.64%1.74%1.85%2.21%2.42%1.84%2.50%3.17%7.10%2.70%2.90%3.00%

Часто задаваемые вопросы

QDEF and GCOW have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDEF has higher volatility (2.98%) compared to GCOW (2.90%). In terms of maximum drawdown, QDEF dropped -35.74% vs GCOW's -37.64%.

On 10-year performance, QDEF leads with 12.26% vs 9.89% for GCOW. On fees, QDEF is cheaper at 0.37% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QDEF has performed better with a 12.26% return vs 9.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDEF is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.

GCOW has the higher dividend yield at 4.93%, compared with 1.64% for QDEF.

QDEF tracks Northern Trust Quality Dividend Defensive Index, while GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index. They also come from different issuers: FlexShares and Pacer. Their fees differ too: 0.37% for QDEF and 0.60% for GCOW.

QDEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDEF и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор