Сравнение QDEF с ELCV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и Eventide High Dividend ETF (ELCV).
QDEF и ELCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDEF - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Dividend Defensive Index. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г.. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности QDEF и ELCV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDEF и ELCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDEF FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund | -0.80% | 17.43% | -0.55% |
ELCV Eventide High Dividend ETF | 9.71% | 9.96% | -1.81% |
Доходность по периодам
С начала года, QDEF показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 9.71%.
QDEF
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 11.44%
ELCV
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 9.71%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 18.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDEF и ELCV
QDEF берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии ELCV в 0.49%.
Доходность на риск
QDEF vs. ELCV — Ранг доходности на риск
QDEF
ELCV
Сравнение QDEF c ELCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDEF | ELCV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.26 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.68 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.63 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 7.74 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDEF | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.26 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.77 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между QDEF и ELCV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDEF и ELCV
Дивидендная доходность QDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности ELCV в 1.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDEF FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund | 1.74% | 1.74% | 1.85% | 2.21% | 2.42% | 1.84% | 2.50% | 3.17% | 7.10% | 2.70% | 2.90% | 3.00% |
ELCV Eventide High Dividend ETF | 1.94% | 2.34% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QDEF и ELCV
Максимальная просадка QDEF за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEF и ELCV.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDEF | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.74% | -18.38% | -17.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -11.79% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -2.69% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -4.11% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.48% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDEF и ELCV
Текущая волатильность для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) составляет 3.93%, в то время как у Eventide High Dividend ETF (ELCV) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что QDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDEF | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 4.30% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 8.89% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.70% | 15.15% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 15.70% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 15.70% | +0.48% |