PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDEF с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDEF с CGDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDEF (FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. QDEF is passively managed, while CGDV is actively managed. Over the past 3 years, QDEF returned 19.85%/yr vs 25.65%/yr for CGDV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. QDEF charges 0.37%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности QDEF и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDEF показывает доходность 9.05%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 12.65%.

QDEF

1 день
0.22%
1 месяц
3.42%
С начала года
9.05%
6 месяцев
9.18%
1 год
23.58%
3 года*
19.85%
5 лет*
12.69%
10 лет*
12.34%

CGDV

1 день
0.68%
1 месяц
5.08%
С начала года
12.65%
6 месяцев
13.07%
1 год
31.52%
3 года*
25.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDEF и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		9.05%17.43%21.19%17.48%-1.60%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		12.65%25.50%20.10%28.81%-2.89%

Correlation

The correlation between QDEF and CGDV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.92

The correlation between QDEF and CGDV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDEF и CGDV

Секторы
QDEF
CGDV

Технологии

32.8%
34.1%

Финансовые услуги

11.5%
6.8%

Здравоохранение

11.4%
11.5%

Коммуникационные услуги

7.7%
8.4%

Потребительский защитный сектор

7.4%
5.5%

Потребительский циклический сектор

7.3%
10.6%

Промышленность

6.7%
13.2%

Недвижимость

5.4%
1.1%

Энергетика

4.0%
3.8%

Сырьевые материалы

3.0%
2.9%

Коммунальные услуги

2.9%
2.1%

Технологии

QDEF
32.8%
CGDV
34.1%

Финансовые услуги

QDEF
11.5%
CGDV
6.8%

Здравоохранение

QDEF
11.4%
CGDV
11.5%

Коммуникационные услуги

QDEF
7.7%
CGDV
8.4%

Потребительский защитный сектор

QDEF
7.4%
CGDV
5.5%

Потребительский циклический сектор

QDEF
7.3%
CGDV
10.6%

Промышленность

QDEF
6.7%
CGDV
13.2%

Недвижимость

QDEF
5.4%
CGDV
1.1%

Энергетика

QDEF
4.0%
CGDV
3.8%

Сырьевые материалы

QDEF
3.0%
CGDV
2.9%

Коммунальные услуги

QDEF
2.9%
CGDV
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с QDEF:
QDEF с QDFQDEF с SCHDQDEF с DGRWQDEF с ^SP500TRQDEF с SCHBQDEF с USMVQDEF с COWZ
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

QDEF vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDEF
Ранг доходности на риск QDEF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEF: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDEF c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDEFCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.73

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.75

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.51

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

3.25

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.78

15.36

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDEF vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDEF на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDEF и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDEFCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.73

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.25

-0.41

Просадки

Сравнение просадок QDEF и CGDV

Максимальная просадка QDEF за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEF и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDEFCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-21.82%

-13.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-9.75%

+2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.43%

-14.28%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

0.00%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-3.61%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.06%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности QDEF и CGDV

Текущая волатильность для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) составляет 2.24%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что QDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDEFCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

3.08%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

9.15%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.61%

11.58%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

15.48%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

15.48%

+0.68%

Сравнение комиссий QDEF и CGDV

QDEF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDEF и CGDV

Дивидендная доходность QDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности CGDV в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.16%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		1.59%1.74%1.85%2.21%2.42%1.84%2.50%3.17%7.10%2.70%2.90%3.00%

Часто задаваемые вопросы

QDEF and CGDV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGDV has higher volatility (3.08%) compared to QDEF (2.24%). In terms of maximum drawdown, QDEF dropped -35.74% vs CGDV's -21.82%.

On 3-year performance, CGDV leads with 25.65% vs 19.85% for QDEF. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, QDEF has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 25.65% return vs 19.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.37% for QDEF.

QDEF has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 1.16% for CGDV.

They also come from different issuers: FlexShares and Capital Group. Their fees differ too: 0.37% for QDEF and 0.33% for CGDV.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDEF и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор