Сравнение QDEC с FTQI
QDEC (FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. QDEC is actively managed, while FTQI is passively managed. Over the past 5 years, QDEC returned 10.09%/yr vs 12.26%/yr for FTQI. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDEC charges 0.90%/yr vs 0.75%/yr for FTQI.
Доходность
Сравнение доходности QDEC и FTQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDEC показывает доходность 8.66%, что значительно ниже, чем у FTQI с доходностью 12.76%.
QDEC
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 7.86%
- С начала года
- 8.66%
- 1 год
- 19.69%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- —
FTQI
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 1.28%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 12.76%
- 1 год
- 26.34%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение доходности по годам QDEC и FTQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDEC FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December | 8.66% | 18.12% | 16.40% | 29.29% | -22.26% | 17.23% | 1.26% |
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 12.76% | 12.68% | 18.30% | 23.63% | -8.77% | 10.46% | 0.49% |
Correlation
The correlation between QDEC and FTQI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2020 г. | 0.75 |
The correlation between QDEC and FTQI shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.90 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDEC vs. FTQI — Ранг доходности на риск
QDEC
FTQI
Сравнение QDEC c FTQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDEC | FTQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.45 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 4.24 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.14 | 20.07 | -7.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDEC и FTQI
Максимальная просадка QDEC за все время составила -25.25%, что больше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEC и FTQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDEC | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.25% | -19.42% | -5.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -6.24% | -1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.08% | -19.42% | +3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.25% | -19.42% | -5.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -0.85% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -3.73% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.32% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDEC и FTQI
Текущая волатильность для FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) составляет 2.73%, в то время как у First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что QDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDEC | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 2.92% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 8.83% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.16% | 10.87% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.77% | 14.82% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.54% | 12.98% | +1.56% |
Сравнение комиссий QDEC и FTQI
QDEC берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FTQI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDEC и FTQI
QDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTQI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 10.92% | 11.46% | 11.66% | 11.49% | 9.85% | 3.05% | 3.27% | 2.95% | 3.27% | 2.74% | 3.02% | 3.54% |
QDEC FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDEC and FTQI have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTQI has higher volatility (2.92%) compared to QDEC (2.73%). In terms of maximum drawdown, QDEC dropped -25.25% vs FTQI's -19.42%.
On 5-year performance, FTQI leads with 12.26% vs 10.09% for QDEC. On fees, FTQI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QDEC has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FTQI has performed better with a 12.26% return vs 10.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTQI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for QDEC.
FTQI has the higher dividend yield at 10.92%, compared with 0.00% for QDEC.
They also come from different issuers: FT Vest and First Trust. Their fees differ too: 0.90% for QDEC and 0.75% for FTQI.
FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QDEC и FTQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор