PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDEC с BUFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDEC с BUFD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD).

QDEC и BUFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. BUFD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QDEC и BUFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDEC и BUFD

2026 (YTD)20252024202320222021
QDEC
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December		-3.29%18.12%16.40%29.29%-22.26%15.12%
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		-0.60%10.66%12.42%15.40%-7.70%5.97%

Доходность по периодам

С начала года, QDEC показывает доходность -3.29%, что значительно ниже, чем у BUFD с доходностью -0.60%.

QDEC

1 день
2.74%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
1.11%
1 год
20.31%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—

BUFD

1 день
0.25%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.46%
1 год
12.41%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с QDEC:
QDEC с SCHGQDEC с VOOQDEC с QQQQDEC с JANPQDEC с ZDEKQDEC с ZJANQDEC с XBAP
Часто сравнивают с BUFD:
BUFD с BUFRBUFD с BUFFBUFD с BALTBUFD с BUFZBUFD с PHEQBUFD с SPYBUFD с BSCR

Сравнение комиссий QDEC и BUFD

QDEC берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BUFD в 0.95%.

BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF
QDEC
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December

Доходность на риск

QDEC vs. BUFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDEC
Ранг доходности на риск QDEC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDEC c BUFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDECBUFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.04

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.90

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.19

10.38

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDEC vs. BUFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDEC на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFD равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDEC и BUFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDECBUFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.38

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.86

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.87

-0.25

Корреляция

Корреляция между QDEC и BUFD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDEC и BUFD

Ни QDEC, ни BUFD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QDEC и BUFD

Максимальная просадка QDEC за все время составила -25.25%, что больше максимальной просадки BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEC и BUFD.

Загрузка...

Показатели просадок

QDECBUFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-10.75%

-14.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.45%

-6.57%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

-10.75%

-14.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-1.72%

-3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-2.03%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.20%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности QDEC и BUFD

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что QDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDECBUFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

2.68%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

4.10%

+3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

9.03%

+6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

7.71%

+7.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

7.63%

+7.14%