PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCSTIX с VMVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCSTIX с VMVFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX).

QCSTIX - это активно управляемый фонд от TIAA-CREF. Фонд был запущен 1 мая 1992 г.. VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности QCSTIX и VMVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCSTIX и VMVFX

2026 (YTD)20252024
QCSTIX
CREF Total Global Stock Account Class R3		-4.78%20.05%0.00%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		2.85%12.74%-0.52%

Доходность по периодам

С начала года, QCSTIX показывает доходность -4.78%, что значительно ниже, чем у VMVFX с доходностью 2.85%.

QCSTIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-9.29%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-1.66%
1 год
17.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VMVFX

1 день
1.12%
1 месяц
-4.98%
С начала года
2.85%
6 месяцев
4.18%
1 год
9.22%
3 года*
11.81%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CREF Total Global Stock Account Class R3

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Часто сравнивают с QCSTIX:
QCSTIX с VTSAXQCSTIX с CSUAXQCSTIX с MFWIXQCSTIX с MVGIXQCSTIX с RTXAXQCSTIX с SSGLXQCSTIX с VGPMX
Часто сравнивают с VMVFX:
VMVFX с VMNVXVMVFX с VOOVMVFX с VXUSVMVFX с VMNFXVMVFX с QLVVMVFX с SWPPXVMVFX с vtsax

Сравнение комиссий QCSTIX и VMVFX

VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Доходность на риск

QCSTIX vs. VMVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCSTIX
Ранг доходности на риск QCSTIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCSTIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCSTIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCSTIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCSTIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCSTIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VMVFX
Ранг доходности на риск VMVFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCSTIX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCSTIXVMVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.93

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.34

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.29

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

6.16

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCSTIX vs. VMVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCSTIX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVFX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCSTIX и VMVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCSTIXVMVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.93

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.79

-0.02

Корреляция

Корреляция между QCSTIX и VMVFX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCSTIX и VMVFX

QCSTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCSTIX
CREF Total Global Stock Account Class R3		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		9.70%9.98%3.77%3.05%4.96%12.73%2.02%5.12%7.27%2.30%2.71%3.22%

Просадки

Сравнение просадок QCSTIX и VMVFX

Максимальная просадка QCSTIX за все время составила -16.98%, что меньше максимальной просадки VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCSTIX и VMVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

QCSTIXVMVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.98%

-33.09%

+16.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-7.96%

-3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-4.98%

-4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-2.84%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

1.66%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности QCSTIX и VMVFX

CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что QCSTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCSTIXVMVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

2.93%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

4.99%

+4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

10.06%

+5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

10.76%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

12.49%

+2.66%