Сравнение QCSTIX с CAEIX
QCSTIX (CREF Total Global Stock Account Class R3) and CAEIX (Calvert Global Energy Solutions Fund) are both Global Equities funds. Over the past year, QCSTIX returned 29.78% vs 49.07% for CAEIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности QCSTIX и CAEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCSTIX показывает доходность 12.76%, что значительно ниже, чем у CAEIX с доходностью 23.10%.
QCSTIX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 5.39%
- С начала года
- 12.76%
- 6 месяцев
- 13.58%
- 1 год
- 29.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAEIX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 23.10%
- 6 месяцев
- 23.57%
- 1 год
- 49.07%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение доходности по годам QCSTIX и CAEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QCSTIX CREF Total Global Stock Account Class R3 | 12.76% | 20.05% | 0.00% |
CAEIX Calvert Global Energy Solutions Fund | 23.10% | 32.61% | -0.84% |
Correlation
The correlation between QCSTIX and CAEIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between QCSTIX and CAEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCSTIX vs. CAEIX — Ранг доходности на риск
QCSTIX
CAEIX
Сравнение QCSTIX c CAEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCSTIX | CAEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.52 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 6.03 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.54 | 20.83 | -7.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCSTIX | CAEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 3.08 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 0.07 | +1.53 |
Просадки
Сравнение просадок QCSTIX и CAEIX
Максимальная просадка QCSTIX за все время составила -16.98%, что меньше максимальной просадки CAEIX в -75.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCSTIX и CAEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCSTIX | CAEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.98% | -75.81% | +58.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.95% | -8.39% | -1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -48.64% | +46.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.42% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCSTIX и CAEIX
Текущая волатильность для CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX) составляет 3.75%, в то время как у Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что QCSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCSTIX | CAEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 5.76% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 12.91% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.87% | 16.43% | -3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 19.18% | -3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 19.69% | -4.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCSTIX и CAEIX
QCSTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEIX Calvert Global Energy Solutions Fund | 0.59% | 0.72% | 1.17% | 1.07% | 0.86% | 0.49% | 0.82% | 1.23% | 2.00% | 1.40% | 1.79% | 0.72% |
QCSTIX CREF Total Global Stock Account Class R3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QCSTIX and CAEIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAEIX has higher volatility (5.76%) compared to QCSTIX (3.75%). In terms of maximum drawdown, QCSTIX dropped -16.98% vs CAEIX's -75.81%.
CAEIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCSTIX и CAEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор