PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCSTIX с CAEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCSTIX с CAEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX).

QCSTIX - это активно управляемый фонд от TIAA-CREF. Фонд был запущен 1 мая 1992 г.. CAEIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности QCSTIX и CAEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCSTIX и CAEIX

2026 (YTD)20252024
QCSTIX
CREF Total Global Stock Account Class R3		-4.78%20.05%0.00%
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund		7.51%32.61%-0.84%

Доходность по периодам

С начала года, QCSTIX показывает доходность -4.78%, что значительно ниже, чем у CAEIX с доходностью 7.51%.

QCSTIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-8.80%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-2.04%
1 год
17.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAEIX

1 день
3.16%
1 месяц
-3.78%
С начала года
7.51%
6 месяцев
10.19%
1 год
45.58%
3 года*
8.82%
5 лет*
3.73%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CREF Total Global Stock Account Class R3

Calvert Global Energy Solutions Fund

Часто сравнивают с QCSTIX:
QCSTIX с VTSAXQCSTIX с CSUAXQCSTIX с MFWIXQCSTIX с MVGIXQCSTIX с RTXAXQCSTIX с SSGLXQCSTIX с VGPMX
Часто сравнивают с CAEIX:
CAEIX с ETIMXCAEIX с SPYCAEIX с RPGEXCAEIX с APFDXCAEIX с MEGICAEIX с NALFXCAEIX с PORTX

Сравнение комиссий QCSTIX и CAEIX

CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund

Доходность на риск

QCSTIX vs. CAEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCSTIX
Ранг доходности на риск QCSTIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCSTIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCSTIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCSTIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCSTIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCSTIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CAEIX
Ранг доходности на риск CAEIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAEIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAEIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAEIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAEIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAEIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCSTIX c CAEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCSTIXCAEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

2.50

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

3.25

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.45

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

4.01

-2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

16.83

-11.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCSTIX vs. CAEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCSTIX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа CAEIX равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCSTIX и CAEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCSTIXCAEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.50

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.04

+0.73

Корреляция

Корреляция между QCSTIX и CAEIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCSTIX и CAEIX

QCSTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCSTIX
CREF Total Global Stock Account Class R3		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund		0.67%0.72%1.17%1.07%0.86%0.49%0.82%1.23%2.00%1.40%1.79%0.72%

Просадки

Сравнение просадок QCSTIX и CAEIX

Максимальная просадка QCSTIX за все время составила -16.98%, что меньше максимальной просадки CAEIX в -75.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCSTIX и CAEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QCSTIXCAEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.98%

-75.81%

+58.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-11.07%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-10.38%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-49.05%

+46.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.63%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности QCSTIX и CAEIX

Текущая волатильность для CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX) составляет 5.41%, в то время как у Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что QCSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCSTIXCAEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

7.69%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

12.51%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

18.49%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

19.12%

-3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

19.63%

-4.48%