PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCSTIX с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCSTIX с VTSAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

QCSTIX - это активно управляемый фонд от TIAA-CREF. Фонд был запущен 1 мая 1992 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности QCSTIX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCSTIX и VTSAX

2026 (YTD)20252024
QCSTIX
CREF Total Global Stock Account Class R3		-4.78%20.05%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		-6.75%17.12%-1.43%

Доходность по периодам

С начала года, QCSTIX показывает доходность -4.78%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -6.75%.

QCSTIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-9.29%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-1.66%
1 год
17.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTSAX

1 день
-0.46%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-6.75%
6 месяцев
-4.47%
1 год
14.76%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.11%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CREF Total Global Stock Account Class R3

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с QCSTIX:
QCSTIX с ARTHXQCSTIX с CAEIXQCSTIX с CSUAXQCSTIX с GCCHXQCSTIX с GLIFXQCSTIX с GQFPXQCSTIX с MVGIX
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Сравнение комиссий QCSTIX и VTSAX

VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

QCSTIX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCSTIX
Ранг доходности на риск QCSTIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCSTIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCSTIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCSTIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCSTIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCSTIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCSTIX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCSTIXVTSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.84

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.29

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.05

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

5.08

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCSTIX vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCSTIX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCSTIX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCSTIXVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.84

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.43

+0.33

Корреляция

Корреляция между QCSTIX и VTSAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCSTIX и VTSAX

QCSTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCSTIX
CREF Total Global Stock Account Class R3		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.20%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок QCSTIX и VTSAX

Максимальная просадка QCSTIX за все время составила -16.98%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCSTIX и VTSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

QCSTIXVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.98%

-55.33%

+38.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-12.41%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-8.92%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-9.06%

+6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.56%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности QCSTIX и VTSAX

CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что QCSTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCSTIXVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

4.39%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

9.33%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

18.42%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

17.32%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

18.37%

-3.22%