PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCSTIX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCSTIX с GMGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).

QCSTIX - это активно управляемый фонд от TIAA-CREF. Фонд был запущен 1 мая 1992 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности QCSTIX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCSTIX и GMGEX

2026 (YTD)20252024
QCSTIX
CREF Total Global Stock Account Class R3		-1.91%20.05%0.00%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.72%29.14%-0.67%

Доходность по периодам

С начала года, QCSTIX показывает доходность -1.91%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%.

QCSTIX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.05%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
0.92%
1 год
20.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GMGEX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
30.15%
3 года*
16.98%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CREF Total Global Stock Account Class R3

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с QCSTIX:
QCSTIX с VTSAXQCSTIX с QCGRIXQCSTIX с ARTHXQCSTIX с CAEIXQCSTIX с CSUAXQCSTIX с FGIAXQCSTIX с GCCHX
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с APFDXGMGEX с CWGIX

Сравнение комиссий QCSTIX и GMGEX

GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

QCSTIX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCSTIX
Ранг доходности на риск QCSTIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCSTIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCSTIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCSTIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCSTIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCSTIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCSTIX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCSTIXGMGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.94

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.63

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.59

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

11.30

-4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCSTIX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCSTIX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMGEX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCSTIX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCSTIXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.94

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.22

+0.71

Корреляция

Корреляция между QCSTIX и GMGEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCSTIX и GMGEX

QCSTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GMGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCSTIX
CREF Total Global Stock Account Class R3		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.52%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%

Просадки

Сравнение просадок QCSTIX и GMGEX

Максимальная просадка QCSTIX за все время составила -16.98%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCSTIX и GMGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

QCSTIXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.98%

-58.47%

+41.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-11.62%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-6.81%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-16.84%

+14.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.66%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности QCSTIX и GMGEX

CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что QCSTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCSTIXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

6.09%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

9.78%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

15.72%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

14.74%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

16.02%

-0.66%