PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCSTIX с QCGRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCSTIX с QCGRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX) и CREF Growth Account Class R3 (QCGRIX).

QCSTIX - это активно управляемый фонд от TIAA-CREF. Фонд был запущен 1 мая 1992 г.. QCGRIX - это активно управляемый фонд от TIAA-CREF. Фонд был запущен 24 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности QCSTIX и QCGRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX) и CREF Growth Account Class R3 (QCGRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCSTIX и QCGRIX

2026 (YTD)2025
QCSTIX
CREF Total Global Stock Account Class R3		-1.91%20.05%
QCGRIX
CREF Growth Account Class R3		-9.56%14.41%

Доходность по периодам

С начала года, QCSTIX показывает доходность -1.91%, что значительно выше, чем у QCGRIX с доходностью -9.56%.

QCSTIX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.05%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
0.92%
1 год
20.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QCGRIX

1 день
3.91%
1 месяц
-5.14%
С начала года
-9.56%
6 месяцев
-8.71%
1 год
17.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CREF Total Global Stock Account Class R3

CREF Growth Account Class R3

Часто сравнивают с QCSTIX:
QCSTIX с VTSAXQCSTIX с ARTHXQCSTIX с CAEIXQCSTIX с CSUAXQCSTIX с FGIAXQCSTIX с GCCHXQCSTIX с GLIFX
Часто сравнивают с QCGRIX:
QCGRIX с VYMQCGRIX с VONGQCGRIX с VINIXQCGRIX с VTIQCGRIX с BBLIXQCGRIX с SWLGXQCGRIX с TILIX

Сравнение комиссий QCSTIX и QCGRIX

QCGRIX
CREF Growth Account Class R3

Доходность на риск

QCSTIX vs. QCGRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCSTIX
Ранг доходности на риск QCSTIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCSTIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCSTIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCSTIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCSTIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCSTIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
QCGRIX
Ранг доходности на риск QCGRIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGRIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGRIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGRIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGRIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGRIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCSTIX c QCGRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX) и CREF Growth Account Class R3 (QCGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCSTIXQCGRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.92

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.37

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

0.94

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

3.14

+4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCSTIX vs. QCGRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCSTIX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа QCGRIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCSTIX и QCGRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCSTIXQCGRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.92

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.13

+0.80

Корреляция

Корреляция между QCSTIX и QCGRIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCSTIX и QCGRIX

Ни QCSTIX, ни QCGRIX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QCSTIX и QCGRIX

Максимальная просадка QCSTIX за все время составила -16.98%, что меньше максимальной просадки QCGRIX в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCSTIX и QCGRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QCSTIXQCGRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.98%

-23.93%

+6.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-16.69%

+4.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-13.43%

+6.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-5.27%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

5.00%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности QCSTIX и QCGRIX

Текущая волатильность для CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX) составляет 6.41%, в то время как у CREF Growth Account Class R3 (QCGRIX) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что QCSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCSTIXQCGRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

7.18%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

13.49%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

20.69%

-5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

21.46%

-6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

21.46%

-6.10%