Сравнение QCSTIX с QCGRIX
QCSTIX (CREF Total Global Stock Account Class R3) and QCGRIX (CREF Growth Account Class R3) are both mutual funds - QCSTIX is a Global Equities fund actively managed by TIAA-CREF, while QCGRIX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TIAA-CREF. Both are actively managed. Over the past year, QCSTIX returned 28.43% vs 24.85% for QCGRIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности QCSTIX и QCGRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCSTIX показывает доходность 11.87%, что значительно выше, чем у QCGRIX с доходностью 8.53%.
QCSTIX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 11.87%
- 6 месяцев
- 12.60%
- 1 год
- 28.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCGRIX
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 8.53%
- 6 месяцев
- 7.68%
- 1 год
- 24.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCSTIX и QCGRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCSTIX CREF Total Global Stock Account Class R3 | 11.87% | 20.05% |
QCGRIX CREF Growth Account Class R3 | 8.53% | 14.41% |
Correlation
The correlation between QCSTIX and QCGRIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between QCSTIX and QCGRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCSTIX vs. QCGRIX — Ранг доходности на риск
QCSTIX
QCGRIX
Сравнение QCSTIX c QCGRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX) и CREF Growth Account Class R3 (QCGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCSTIX | QCGRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.27 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 1.54 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.95 | 5.10 | +7.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCSTIX | QCGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 1.54 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 0.81 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок QCSTIX и QCGRIX
Максимальная просадка QCSTIX за все время составила -16.98%, что меньше максимальной просадки QCGRIX в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCSTIX и QCGRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCSTIX | QCGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.98% | -23.93% | +6.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.95% | -16.69% | +6.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -1.35% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -4.97% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 5.02% | -2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCSTIX и QCGRIX
CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX) и CREF Growth Account Class R3 (QCGRIX) имеют волатильность 3.83% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCSTIX | QCGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 3.83% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 12.45% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.88% | 16.66% | -3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 20.83% | -5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 20.83% | -5.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCSTIX и QCGRIX
Ни QCSTIX, ни QCGRIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QCSTIX and QCGRIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCGRIX has higher volatility (3.83%) compared to QCSTIX (3.83%). In terms of maximum drawdown, QCSTIX dropped -16.98% vs QCGRIX's -23.93%.
QCSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCSTIX и QCGRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор