PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCSTIX с CSUAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCSTIX с CSUAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX).

QCSTIX - это активно управляемый фонд от TIAA-CREF. Фонд был запущен 1 мая 1992 г.. CSUAX - это пассивный фонд от Cohen & Steers, который отслеживает доходность FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index. Фонд был запущен 28 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности QCSTIX и CSUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCSTIX и CSUAX

2026 (YTD)20252024
QCSTIX
CREF Total Global Stock Account Class R3		-4.78%20.05%0.00%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		8.35%14.30%-0.09%

Доходность по периодам

С начала года, QCSTIX показывает доходность -4.78%, что значительно ниже, чем у CSUAX с доходностью 8.35%.

QCSTIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-9.29%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-1.66%
1 год
17.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSUAX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.38%
С начала года
8.35%
6 месяцев
8.97%
1 год
17.98%
3 года*
10.78%
5 лет*
7.79%
10 лет*
7.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CREF Total Global Stock Account Class R3

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A

Часто сравнивают с QCSTIX:
QCSTIX с VTSAXQCSTIX с ARTHXQCSTIX с CAEIXQCSTIX с GCCHXQCSTIX с GLIFXQCSTIX с GQFPXQCSTIX с MVGIX
Часто сравнивают с CSUAX:
CSUAX с GCCHXCSUAX с MVGIXCSUAX с APFDXCSUAX с FGIAXCSUAX с MEGICSUAX с LPXZXCSUAX с PORTX

Сравнение комиссий QCSTIX и CSUAX

CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A

Доходность на риск

QCSTIX vs. CSUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCSTIX
Ранг доходности на риск QCSTIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCSTIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCSTIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCSTIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCSTIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCSTIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CSUAX
Ранг доходности на риск CSUAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCSTIX c CSUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCSTIXCSUAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.63

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.17

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

2.36

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

10.32

-4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCSTIX vs. CSUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCSTIX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSUAX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCSTIX и CSUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCSTIXCSUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.63

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.55

+0.22

Корреляция

Корреляция между QCSTIX и CSUAX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCSTIX и CSUAX

QCSTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCSTIX
CREF Total Global Stock Account Class R3		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		7.46%8.09%2.23%2.17%3.55%2.95%1.30%1.52%2.08%5.00%2.04%6.20%

Просадки

Сравнение просадок QCSTIX и CSUAX

Максимальная просадка QCSTIX за все время составила -16.98%, что меньше максимальной просадки CSUAX в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCSTIX и CSUAX.

Загрузка...

Показатели просадок

QCSTIXCSUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.98%

-52.20%

+35.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-7.98%

-3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-4.38%

-5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-8.49%

+6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

1.83%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности QCSTIX и CSUAX

CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что QCSTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCSTIXCSUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

3.26%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

6.89%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

11.48%

+3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

12.89%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

14.89%

+0.26%