Сравнение QCSTIX с FGIAX
QCSTIX (CREF Total Global Stock Account Class R3) and FGIAX (Nuveen Global Infrastructure Fund Class A) are both Global Equities funds. QCSTIX is actively managed, while FGIAX is passively managed. Over the past year, QCSTIX returned 29.78% vs 14.70% for FGIAX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QCSTIX и FGIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCSTIX показывает доходность 12.76%, что значительно выше, чем у FGIAX с доходностью 9.87%.
QCSTIX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 5.39%
- С начала года
- 12.76%
- 6 месяцев
- 13.58%
- 1 год
- 29.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FGIAX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- 9.87%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 8.40%
Сравнение доходности по годам QCSTIX и FGIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QCSTIX CREF Total Global Stock Account Class R3 | 12.76% | 20.05% | 0.00% |
FGIAX Nuveen Global Infrastructure Fund Class A | 9.87% | 17.73% | -0.22% |
Correlation
The correlation between QCSTIX and FGIAX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCSTIX vs. FGIAX — Ранг доходности на риск
QCSTIX
FGIAX
Сравнение QCSTIX c FGIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCSTIX | FGIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.25 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 2.39 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.54 | 8.11 | +5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCSTIX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 1.39 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 0.41 | +1.18 |
Просадки
Сравнение просадок QCSTIX и FGIAX
Максимальная просадка QCSTIX за все время составила -16.98%, что меньше максимальной просадки FGIAX в -49.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCSTIX и FGIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCSTIX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.98% | -49.35% | +32.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.95% | -6.04% | -3.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.05% | +4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -7.17% | +5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 1.78% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCSTIX и FGIAX
CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) имеют волатильность 3.75% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCSTIX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 3.88% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 8.65% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.87% | 10.42% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 13.24% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 15.23% | -0.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCSTIX и FGIAX
QCSTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGIAX Nuveen Global Infrastructure Fund Class A | 14.52% | 9.99% | 7.46% | 2.27% | 6.11% | 7.20% | 1.38% | 7.06% | 6.32% | 5.83% | 8.23% | 3.05% |
QCSTIX CREF Total Global Stock Account Class R3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QCSTIX and FGIAX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FGIAX has higher volatility (3.88%) compared to QCSTIX (3.75%). In terms of maximum drawdown, QCSTIX dropped -16.98% vs FGIAX's -49.35%.
QCSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCSTIX и FGIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор