PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCSTIX с PPVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCSTIX с PPVIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QCSTIX (CREF Total Global Stock Account Class R3) and PPVIX (Principal SmallCap Value Fund II) are both mutual funds - QCSTIX is a Global Equities fund actively managed by TIAA-CREF, while PPVIX is a Small Cap Value Equities fund managed by Principal. Over the past year, QCSTIX returned 28.43% vs 28.93% for PPVIX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности QCSTIX и PPVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX) и Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCSTIX показывает доходность 11.87%, что значительно выше, чем у PPVIX с доходностью 10.67%.

QCSTIX

1 день
-0.78%
1 месяц
3.56%
С начала года
11.87%
6 месяцев
12.60%
1 год
28.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PPVIX

1 день
-0.94%
1 месяц
-1.40%
С начала года
10.67%
6 месяцев
9.96%
1 год
28.93%
3 года*
17.19%
5 лет*
9.15%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCSTIX и PPVIX

2026 (YTD)20252024
QCSTIX
CREF Total Global Stock Account Class R3		11.87%20.05%0.00%
PPVIX
Principal SmallCap Value Fund II		10.67%8.18%0.09%

Correlation

The correlation between QCSTIX and PPVIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2024 г.

0.72

The correlation between QCSTIX and PPVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CREF Total Global Stock Account Class R3

Principal SmallCap Value Fund II

Часто сравнивают с QCSTIX:
QCSTIX с QCGRIXQCSTIX с VTSAXQCSTIX с CAEIXQCSTIX с FGIAXQCSTIX с CSUAXQCSTIX с GMGEXQCSTIX с GLIFX
Часто сравнивают с PPVIX:
PPVIX с VOOPPVIX с TQQQPPVIX с SPYPPVIX с PRVIXPPVIX с SACAXPPVIX с PTEAXPPVIX с SSCVX

Доходность на риск

QCSTIX vs. PPVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCSTIX
Ранг доходности на риск QCSTIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCSTIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCSTIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCSTIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCSTIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCSTIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PPVIX
Ранг доходности на риск PPVIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPVIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPVIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPVIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPVIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPVIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCSTIX c PPVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX) и Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCSTIXPPVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.71

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.54

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.30

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

3.08

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.95

10.57

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCSTIX vs. PPVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCSTIX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа PPVIX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCSTIX и PPVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCSTIXPPVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.71

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.39

+1.16

Просадки

Сравнение просадок QCSTIX и PPVIX

Максимальная просадка QCSTIX за все время составила -16.98%, что меньше максимальной просадки PPVIX в -64.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCSTIX и PPVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCSTIXPPVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.98%

-64.79%

+47.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-9.21%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-1.79%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-9.69%

+7.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.68%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности QCSTIX и PPVIX

CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX) и Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) имеют волатильность 3.83% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCSTIXPPVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

3.84%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

10.88%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

16.66%

-3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

21.13%

-5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

22.64%

-7.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCSTIX и PPVIX

QCSTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PPVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPVIX
Principal SmallCap Value Fund II		8.03%8.88%20.81%3.11%11.81%15.05%0.76%0.88%26.50%6.37%5.98%11.97%
QCSTIX
CREF Total Global Stock Account Class R3		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QCSTIX and PPVIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPVIX has higher volatility (3.84%) compared to QCSTIX (3.83%). In terms of maximum drawdown, QCSTIX dropped -16.98% vs PPVIX's -64.79%.

QCSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCSTIX и PPVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор