Сравнение QCOM с SKYW
QCOM (QUALCOMM Incorporated) and SKYW (SkyWest, Inc.) are both stocks. QCOM operates in Semiconductors (Technology), while SKYW operates in Airlines (Industrials). Over the past 10 years, QCOM returned 18.10%/yr vs 14.74%/yr for SKYW. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QCOM и SKYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCOM показывает доходность 25.03%, что значительно выше, чем у SKYW с доходностью -8.63%. За последние 10 лет акции QCOM превзошли акции SKYW по среднегодовой доходности: 18.10% против 14.74% соответственно.
QCOM
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- 25.03%
- 6 месяцев
- 19.95%
- 1 год
- 39.72%
- 3 года*
- 22.00%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 18.10%
SKYW
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 12.92%
- С начала года
- -8.63%
- 6 месяцев
- -13.32%
- 1 год
- -4.24%
- 3 года*
- 34.96%
- 5 лет*
- 13.58%
- 10 лет*
- 14.74%
Сравнение доходности по годам QCOM и SKYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCOM QUALCOMM Incorporated | 25.03% | 13.84% | 8.31% | 35.07% | -38.58% | 22.25% | 77.08% | 60.76% | -7.59% | 2.05% |
SKYW SkyWest, Inc. | -8.63% | 0.28% | 91.82% | 216.17% | -57.99% | -2.51% | -37.31% | 46.54% | -15.60% | 46.83% |
Correlation
The correlation between QCOM and SKYW is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 1991 г. | 0.26 |
The correlation between QCOM and SKYW shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QCOM:
$226.96B
SKYW:
$3.73B
QCOM:
$9.11
SKYW:
$10.42
QCOM:
23.23
SKYW:
8.80
QCOM:
5.18
SKYW:
0.92
QCOM:
$44.49B
SKYW:
$4.12B
QCOM:
$24.38B
SKYW:
$1.73B
QCOM:
$12.92B
SKYW:
$970.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCOM vs. SKYW — Ранг доходности на риск
QCOM
SKYW
Сравнение QCOM c SKYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QUALCOMM Incorporated (QCOM) и SkyWest, Inc. (SKYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCOM | SKYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.00 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | -0.20 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | -0.37 | +2.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCOM и SKYW
Максимальная просадка QCOM за все время составила -86.75%, что больше максимальной просадки SKYW в -81.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCOM и SKYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCOM | SKYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.75% | -81.77% | -4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.13% | -36.63% | +3.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.23% | -36.63% | -7.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.29% | -71.50% | +27.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.29% | -81.77% | +37.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.34% | -25.84% | +10.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.87% | -35.43% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.89% | 19.82% | -4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCOM и SKYW
QUALCOMM Incorporated (QCOM) имеет более высокую волатильность в 27.32% по сравнению с SkyWest, Inc. (SKYW) с волатильностью 13.26%. Это указывает на то, что QCOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCOM | SKYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.32% | 13.26% | +14.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.18% | 28.02% | +14.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.52% | 37.10% | +11.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.17% | 43.64% | -2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.28% | 51.48% | -12.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCOM и SKYW
Дивидендная доходность QCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как SKYW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCOM QUALCOMM Incorporated | 1.70% | 2.06% | 2.18% | 2.18% | 2.67% | 1.47% | 1.69% | 2.81% | 4.27% | 3.50% | 3.17% | 3.72% |
SKYW SkyWest, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.74% | 0.90% | 0.60% | 0.52% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QCOM и SKYW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QUALCOMM Incorporated и SkyWest, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QCOM и SKYW
QCOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QUALCOMM Incorporated сообщила о валовой прибыли в 5.70B при выручке в 10.60B, что соответствует валовой рентабельности в 53.8%.
SKYW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о валовой прибыли в 591.07M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
QCOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QUALCOMM Incorporated сообщила об операционной прибыли в 2.31B при выручке в 10.60B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
SKYW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.69M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
QCOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QUALCOMM Incorporated сообщила о чистой прибыли в 7.37B при выручке в 10.60B, что соответствует чистой рентабельности 69.5%.
SKYW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.69M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.
Часто задаваемые вопросы
QCOM and SKYW have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCOM has higher volatility (27.32%) compared to SKYW (13.26%). In terms of maximum drawdown, QCOM dropped -86.75% vs SKYW's -81.77%.
QCOM currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCOM и SKYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор