PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCOM с ORCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QCOM с ORCL

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

QCOM (QUALCOMM Incorporated) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — QCOM in Semiconductors, ORCL in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, QCOM returned 16.83%/yr vs 15.99%/yr for ORCL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QCOM и ORCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QUALCOMM Incorporated (QCOM) и Oracle Corporation (ORCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCOM показывает доходность 11.84%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -23.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QCOM имеют среднегодовую доходность 16.83%, а акции ORCL немного отстают с 15.99%.

QCOM

1 день
-7.57%
1 месяц
-24.27%
С начала года
11.84%
6 месяцев
9.44%
1 год
21.98%
3 года*
19.05%
5 лет*
8.92%
10 лет*
16.83%

ORCL

1 день
-2.58%
1 месяц
-34.21%
С начала года
-23.33%
6 месяцев
-24.52%
1 год
-28.64%
3 года*
9.30%
5 лет*
15.16%
10 лет*
15.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCOM и ORCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QCOM
QUALCOMM Incorporated		11.84%13.84%8.31%35.07%-38.58%22.25%77.08%60.76%-7.59%2.05%
ORCL
Oracle Corporation		-23.33%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%

Correlation

The correlation between QCOM and ORCL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 1991 г.

0.39

The correlation between QCOM and ORCL shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QCOM:

$203.03B

ORCL:

$432.96B

EPS

QCOM:

$9.11

ORCL:

$5.86

Коэффициент P/E

QCOM:

20.78

ORCL:

25.34

Коэффициент P/S

QCOM:

4.64

ORCL:

6.43

Коэффициент P/B

QCOM:

7.44

ORCL:

10.06

Общая выручка (12 мес.)

QCOM:

$44.49B

ORCL:

$67.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

QCOM:

$24.38B

ORCL:

$79.58B

EBITDA (12 мес.)

QCOM:

$12.92B

ORCL:

$6.20B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QUALCOMM Incorporated

Oracle Corporation

Часто сравнивают с QCOM:
QCOM с AVGOQCOM с AMDQCOM с ARMQCOM с SPYQCOM с TXNQCOM с VOOQCOM с MCHP
Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с VGTORCL с HPE

Доходность на риск

QCOM vs. ORCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCOM
Ранг доходности на риск QCOM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCOM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCOM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCOM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCOM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCOM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCOM c ORCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QUALCOMM Incorporated (QCOM) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QCOMORCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
-0.46

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
-0.40

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.96

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

-0.51

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.47

-0.81

+2.28

QCOM vs. ORCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCOM на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа ORCL равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCOM и ORCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QCOM и ORCL

Максимальная просадка QCOM за все время составила -86.75%, примерно равная максимальной просадке ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCOM и ORCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCOMORCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.75%

-84.19%

-2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.13%

-58.25%

+25.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.23%

-58.25%

+14.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.29%

-58.25%

+13.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.29%

-58.25%

+13.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.27%

-54.40%

+30.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.85%

-29.12%

-3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.21%

36.52%

-21.31%

Волатильность

Сравнение волатильности QCOM и ORCL

QUALCOMM Incorporated (QCOM) и Oracle Corporation (ORCL) имеют волатильность 25.85% и 24.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCOMORCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.85%

24.66%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.64%

42.00%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.56%

64.82%

-14.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.69%

42.38%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.50%

35.27%

+4.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCOM и ORCL

Дивидендная доходность QCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности ORCL в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORCL
Oracle Corporation		1.35%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%
QCOM
QUALCOMM Incorporated		1.90%2.06%2.18%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QCOM и ORCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QUALCOMM Incorporated и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B18.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
10.60B
19.18B
(QCOM) Общая выручка
(ORCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

QCOM and ORCL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCOM has higher volatility (25.85%) compared to ORCL (24.66%). In terms of maximum drawdown, QCOM dropped -86.75% vs ORCL's -84.19%.

QCOM currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCOM и ORCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор