PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QCML с TSLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCML с TSLR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QCML (GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF) and TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. QCML is passively managed, while TSLR is actively managed. Over the past year, QCML returned -10.14% vs 8.78% for TSLR. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. QCML charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for TSLR.

Доходность

Сравнение доходности QCML и TSLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCML показывает доходность -21.98%, что значительно выше, чем у TSLR с доходностью -35.42%.

QCML

1 день
-8.28%
1 месяц
-39.31%
6 месяцев
-11.60%
С начала года
-21.98%
1 год
-10.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLR

1 день
-1.52%
1 месяц
-9.97%
6 месяцев
-31.50%
С начала года
-35.42%
1 год
8.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCML и TSLR

2026 (YTD)2025
QCML
GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF		-21.98%-16.71%
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		-35.42%12.04%

Correlation

The correlation between QCML and TSLR is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

0.45

Сравнение распределения секторов QCML и TSLR

Секторы
QCML
TSLR

Технологии

66.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

66.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QCML
66.6%
TSLR

-

Сырьевые материалы

QCML

-

TSLR

-

Коммуникационные услуги

QCML

-

TSLR

-

Потребительский циклический сектор

QCML

-

TSLR
66.7%

Потребительский защитный сектор

QCML

-

TSLR

-

Энергетика

QCML

-

TSLR

-

Финансовые услуги

QCML

-

TSLR

-

Здравоохранение

QCML

-

TSLR

-

Промышленность

QCML

-

TSLR

-

Недвижимость

QCML

-

TSLR

-

Коммунальные услуги

QCML

-

TSLR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с QCML:
QCML с AMDLQCML с MUUQCML с SOXLQCML с IBICQCML с NVDQCML с MULLQCML с TSMG
Часто сравнивают с TSLR:
TSLR с TSLLTSLR с TSLTTSLR с TSLATSLR с TSLZTSLR с TSDDTSLR с SMHTSLR с BABX

Доходность на риск

QCML vs. TSLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCML
Ранг доходности на риск QCML: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCML: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCML: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCML: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCML: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCML: 88
Ранг коэф-та Мартина
TSLR
Ранг доходности на риск TSLR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLR: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLR: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCML c TSLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QCMLTSLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
0.10

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
0.79

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.09

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

0.16

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

0.31

-0.63

QCML vs. TSLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCML на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа TSLR равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCML и TSLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QCML и TSLR

Максимальная просадка QCML за все время составила -59.13%, что меньше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCML и TSLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCMLTSLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.13%

-82.80%

+23.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.72%

-54.37%

-4.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.68%

-66.95%

+9.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.88%

-50.75%

+20.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.25%

28.61%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности QCML и TSLR

GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеют волатильность 34.89% и 33.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCMLTSLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.89%

33.75%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

91.72%

62.64%

+29.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

104.17%

89.66%

+14.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

100.27%

115.51%

-15.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.27%

115.51%

-15.24%

Сравнение комиссий QCML и TSLR

QCML берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCML и TSLR

Ни QCML, ни TSLR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QCML and TSLR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCML has higher volatility (34.89%) compared to TSLR (33.75%). In terms of maximum drawdown, QCML dropped -59.13% vs TSLR's -82.80%.

On 1-year performance, TSLR leads with 8.78% vs -10.14% for QCML. On fees, TSLR is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSLR has been the lower-risk option at 33.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLR has performed better with a 8.78% return vs -10.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for QCML.

QCML and TSLR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 1.50% for QCML and 0.95% for TSLR.

TSLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCML и TSLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор