Сравнение QCML с MUU
QCML (GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - QCML tracks the Qualcomm Inc. (QCOM) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. Over the past year, QCML returned -10.14% vs 2599.25% for MUU. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. QCML charges 1.50%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности QCML и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCML показывает доходность -21.98%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 449.17%.
QCML
- 1 день
- -8.28%
- 1 месяц
- -39.31%
- 6 месяцев
- -11.60%
- С начала года
- -21.98%
- 1 год
- -10.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -12.02%
- 1 месяц
- -37.86%
- 6 месяцев
- 305.92%
- С начала года
- 449.17%
- 1 год
- 2,599.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCML и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCML GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF | -21.98% | -16.71% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 449.17% | 526.22% |
Correlation
The correlation between QCML and MUU is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCML vs. MUU — Ранг доходности на риск
QCML
MUU
Сравнение QCML c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCML | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.63 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 47.69 | -47.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 152.81 | -153.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCML и MUU
Максимальная просадка QCML за все время составила -59.13%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCML и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCML | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.13% | -75.07% | +15.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.72% | -55.25% | -3.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.68% | -55.25% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.88% | -23.62% | -6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.25% | 17.31% | +13.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCML и MUU
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) составляет 34.89%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 62.52%. Это указывает на то, что QCML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCML | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.89% | 62.52% | -27.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.72% | 125.23% | -33.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.17% | 152.52% | -48.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.27% | 142.32% | -42.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.27% | 142.32% | -42.05% |
Сравнение комиссий QCML и MUU
QCML берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCML и MUU
QCML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.24% | 4.27% | 0.31% |
QCML GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QCML and MUU have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.52%) compared to QCML (34.89%). In terms of maximum drawdown, QCML dropped -59.13% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 2599.25% vs -10.14% for QCML. On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. On volatility, QCML has been the lower-risk option at 34.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 2599.25% return vs -10.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.50% for QCML.
MUU has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.00% for QCML.
QCML tracks Qualcomm Inc. (QCOM), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for QCML and 1.01% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (17.30 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCML и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор