Сравнение QCML с MUU
QCML (GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. QCML is passively managed, while MUU is actively managed. Over the past year, QCML returned 120.00% vs 6522.95% for MUU. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. QCML charges 1.50%/yr vs 1.06%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности QCML и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCML показывает доходность 79.80%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 961.23%.
QCML
- 1 день
- 7.29%
- 1 месяц
- 100.00%
- С начала года
- 79.80%
- 6 месяцев
- 72.23%
- 1 год
- 120.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 218.90%
- С начала года
- 961.23%
- 6 месяцев
- 1,422.01%
- 1 год
- 6,522.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCML и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCML GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF | 79.80% | -16.71% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 961.23% | 474.76% |
Correlation
The correlation between QCML and MUU is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCML vs. MUU — Ранг доходности на риск
QCML
MUU
Сравнение QCML c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCML | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -49.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.91 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 125.85 | -123.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | 426.84 | -422.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCML | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 50.40 | -49.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 6.68 | -6.30 |
Просадки
Сравнение просадок QCML и MUU
Максимальная просадка QCML за все время составила -59.13%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCML и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCML | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.13% | -75.07% | +15.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.72% | -52.72% | -6.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | 0.00% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.03% | -23.44% | -5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.93% | 15.51% | +12.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCML и MUU
GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) имеют волатильность 57.39% и 54.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCML | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 57.39% | 54.78% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.26% | 105.07% | -26.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.04% | 131.77% | -38.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.49% | 133.67% | -38.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.49% | 133.67% | -38.18% |
Сравнение комиссий QCML и MUU
QCML берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MUU в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCML и MUU
QCML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.46% | 4.27% | 0.31% |
QCML GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QCML and MUU have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCML has higher volatility (57.39%) compared to MUU (54.78%). In terms of maximum drawdown, QCML dropped -59.13% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 6522.95% vs 120.00% for QCML. On fees, MUU is cheaper at 1.06% per year. On volatility, MUU has been the lower-risk option at 54.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 6522.95% return vs 120.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUU is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.50% for QCML.
MUU has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for QCML.
They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for QCML and 1.06% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (50.40 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCML и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор