Сравнение QCML с MUU
QCML (GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - QCML tracks the Qualcomm Inc. (QCOM) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QCML charges 1.50%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности QCML и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QCML
- 1 день
- -16.19%
- 1 месяц
- -31.47%
- С начала года
- 14.98%
- 6 месяцев
- 10.10%
- 1 год
- 33.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -26.28%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCML и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QCML GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF | -15.82% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | -12.11% |
Correlation
The correlation between QCML and MUU is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCML vs. MUU — Ранг доходности на риск
QCML
MUU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QCML c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCML | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCML и MUU
Максимальная просадка QCML за все время составила -59.13%, что больше максимальной просадки MUU в -26.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCML и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCML | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.13% | -26.28% | -32.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.63% | -26.28% | -11.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.97% | -10.19% | -18.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCML и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCML | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 57.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 88.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.79% | 295.32% | -194.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.78% | 295.32% | -195.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.78% | 295.32% | -195.54% |
Сравнение комиссий QCML и MUU
QCML берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCML и MUU
Ни QCML, ни MUU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, QCML and MUU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.50% for QCML.
QCML and MUU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
QCML tracks Qualcomm Inc. (QCOM), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for QCML and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для QCML и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор