Сравнение QCML с AMDL
QCML (GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF) and AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares - QCML tracks the Qualcomm Inc. (QCOM) while AMDL tracks the Advanced Micro Devices, Inc. (200%). Both are passively managed. Over the past year, QCML returned -10.14% vs 455.89% for AMDL. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCML charges 1.50%/yr vs 1.07%/yr for AMDL.
Доходность
Сравнение доходности QCML и AMDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCML показывает доходность -21.98%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 282.51%.
QCML
- 1 день
- -8.28%
- 1 месяц
- -39.31%
- 6 месяцев
- -11.60%
- С начала года
- -21.98%
- 1 год
- -10.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDL
- 1 день
- -10.82%
- 1 месяц
- -7.65%
- 6 месяцев
- 241.84%
- С начала года
- 282.51%
- 1 год
- 455.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCML и AMDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCML GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF | -21.98% | -16.71% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 282.51% | 146.04% |
Correlation
The correlation between QCML and AMDL is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.52 |
The correlation between QCML and AMDL has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов QCML и AMDL
Секторы
QCML
AMDL
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
QCML
AMDL
Сырьевые материалы
QCML
-
AMDL
-
Коммуникационные услуги
QCML
-
AMDL
-
Потребительский циклический сектор
QCML
-
AMDL
-
Потребительский защитный сектор
QCML
-
AMDL
-
Энергетика
QCML
-
AMDL
-
Финансовые услуги
QCML
-
AMDL
-
Здравоохранение
QCML
-
AMDL
-
Промышленность
QCML
-
AMDL
-
Недвижимость
QCML
-
AMDL
-
Коммунальные услуги
QCML
-
AMDL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCML vs. AMDL — Ранг доходности на риск
QCML
AMDL
Сравнение QCML c AMDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCML | AMDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.41 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 8.19 | -8.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 15.79 | -16.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCML и AMDL
Максимальная просадка QCML за все время составила -59.13%, что меньше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCML и AMDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCML | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.13% | -88.63% | +29.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.72% | -56.13% | -2.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.68% | -28.12% | -29.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.88% | -46.83% | +16.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.25% | 29.06% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCML и AMDL
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) составляет 34.89%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) волатильность равна 43.99%. Это указывает на то, что QCML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCML | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.89% | 43.99% | -9.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.72% | 106.86% | -15.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.17% | 137.54% | -33.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.27% | 119.34% | -19.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.27% | 119.34% | -19.07% |
Сравнение комиссий QCML и AMDL
QCML берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AMDL в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCML и AMDL
Ни QCML, ни AMDL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QCML and AMDL have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDL has higher volatility (43.99%) compared to QCML (34.89%). In terms of maximum drawdown, QCML dropped -59.13% vs AMDL's -88.63%.
On 1-year performance, AMDL leads with 455.89% vs -10.14% for QCML. On fees, AMDL is cheaper at 1.07% per year. On volatility, QCML has been the lower-risk option at 34.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDL has performed better with a 455.89% return vs -10.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMDL is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for QCML.
QCML and AMDL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
QCML tracks Qualcomm Inc. (QCOM), while AMDL tracks Advanced Micro Devices, Inc. (200%). Their fees differ too: 1.50% for QCML and 1.07% for AMDL.
AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCML и AMDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор