PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCML с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCML с SOXL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QCML (GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - QCML tracks the Qualcomm Inc. (QCOM) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, QCML returned 120.00% vs 1438.30% for SOXL. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCML charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности QCML и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCML показывает доходность 79.80%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 567.48%.

QCML

1 день
7.29%
1 месяц
100.00%
С начала года
79.80%
6 месяцев
72.23%
1 год
120.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXL

1 день
5.34%
1 месяц
119.95%
С начала года
567.48%
6 месяцев
502.28%
1 год
1,438.30%
3 года*
135.13%
5 лет*
48.72%
10 лет*
65.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCML и SOXL

2026 (YTD)2025
QCML
GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF		79.80%-16.71%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		567.48%48.60%

Correlation

The correlation between QCML and SOXL is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.66

The correlation between QCML and SOXL has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QCML и SOXL

Секторы
QCML
SOXL

Технологии

66.7%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QCML
66.7%
SOXL
100.0%

Сырьевые материалы

QCML

-

SOXL

-

Коммуникационные услуги

QCML

-

SOXL

-

Потребительский циклический сектор

QCML

-

SOXL

-

Потребительский защитный сектор

QCML

-

SOXL

-

Энергетика

QCML

-

SOXL

-

Финансовые услуги

QCML

-

SOXL

-

Здравоохранение

QCML

-

SOXL

-

Промышленность

QCML

-

SOXL

-

Недвижимость

QCML

-

SOXL

-

Коммунальные услуги

QCML

-

SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с QCML:
QCML с AMDLQCML с MUUQCML с DBOQCML с IBICQCML с BWETQCML с NVDQCML с MULL
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

QCML vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCML
Ранг доходности на риск QCML: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCML: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCML: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCML: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCML: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCML: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCML c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCMLSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
14.28

-12.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
5.17

-2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.72

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

33.47

-31.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.31

114.79

-110.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCML vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCML на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 14.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCML и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCMLSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

14.28

-12.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.52

-0.13

Просадки

Сравнение просадок QCML и SOXL

Максимальная просадка QCML за все время составила -59.13%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCML и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCMLSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.13%

-90.46%

+31.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.72%

-43.47%

-15.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-87.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

0.00%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.03%

-35.01%

+5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.93%

12.65%

+15.28%

Волатильность

Сравнение волатильности QCML и SOXL

GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) имеет более высокую волатильность в 57.39% по сравнению с Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) с волатильностью 40.82%. Это указывает на то, что QCML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCMLSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

57.39%

40.82%

+16.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.26%

81.29%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

93.04%

102.11%

-9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.49%

107.25%

-11.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.49%

99.04%

-3.55%

Сравнение комиссий QCML и SOXL

QCML берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCML и SOXL

QCML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QCML
GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

QCML and SOXL have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCML has higher volatility (57.39%) compared to SOXL (40.82%). In terms of maximum drawdown, QCML dropped -59.13% vs SOXL's -90.46%.

On 1-year performance, SOXL leads with 1438.30% vs 120.00% for QCML. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SOXL has been the lower-risk option at 40.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOXL has performed better with a 1438.30% return vs 120.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for QCML.

SOXL has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for QCML.

QCML tracks Qualcomm Inc. (QCOM), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for QCML and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (14.28 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCML и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор