PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QCML с NVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QCML и NVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCML показывает доходность -21.98%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -33.57%.


QCML

1 день
-8.28%
1 месяц
-39.31%
6 месяцев
-11.60%
С начала года
-21.98%
1 год
-10.14%
3 года*
5 лет*
10 лет*

NVD

1 день
4.40%
1 месяц
-2.86%
6 месяцев
-33.00%
С начала года
-33.57%
1 год
-49.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCML и NVD


2026 (YTD)2025
QCML
GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF
-21.98%-16.71%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
-33.57%-69.89%

Correlation

The correlation between QCML and NVD is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

-0.36

The correlation between QCML and NVD shifts across timeframes, from -0.36 (all time) to -0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QCML и NVD


Секторы
QCML
NVD

Технологии

66.6%
199.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QCML
66.6%
NVD
199.6%

Сырьевые материалы

QCML

-

NVD

-

Коммуникационные услуги

QCML

-

NVD

-

Потребительский циклический сектор

QCML

-

NVD

-

Потребительский защитный сектор

QCML

-

NVD

-

Энергетика

QCML

-

NVD

-

Финансовые услуги

QCML

-

NVD

-

Здравоохранение

QCML

-

NVD

-

Промышленность

QCML

-

NVD

-

Недвижимость

QCML

-

NVD

-

Коммунальные услуги

QCML

-

NVD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

Доходность на риск

QCML vs. NVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QCML
Ранг доходности на риск QCML: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCML: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCML: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCML: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCML: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCML: 88
Ранг коэф-та Мартина

NVD
Ранг доходности на риск NVD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCML c NVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


QCMLNVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.91

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

-0.83

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

-1.53

+1.20

QCML vs. NVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCML на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа NVD равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCML и NVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QCML и NVD

Максимальная просадка QCML за все время составила -59.13%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCML и NVD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QCMLNVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.13%

-99.26%

+40.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.72%

-60.41%

+1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.68%

-99.11%

+41.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.88%

-82.23%

+52.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.25%

32.69%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности QCML и NVD

GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) имеет более высокую волатильность в 34.89% по сравнению с GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) с волатильностью 22.59%. Это указывает на то, что QCML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QCMLNVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.89%

22.59%

+12.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

91.72%

56.39%

+35.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

104.17%

71.85%

+32.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

100.27%

92.20%

+8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.27%

92.20%

+8.07%

Сравнение комиссий QCML и NVD

И QCML, и NVD имеют комиссию равную 1.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QCML и NVD

QCML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.80%.


ПозицияTTM202520242023
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
17.80%11.83%8.68%15.78%
QCML
GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


QCML and NVD have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCML has higher volatility (34.89%) compared to NVD (22.59%). In terms of maximum drawdown, QCML dropped -59.13% vs NVD's -99.26%.

On 1-year performance, QCML leads with -10.14% vs -49.89% for NVD. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, NVD has been the lower-risk option at 22.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QCML has performed better with a -10.14% return vs -49.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCML and NVD have the same expense ratio: 1.50% per year.

NVD has the higher dividend yield at 17.80%, compared with 0.00% for QCML.

QCML is categorized as Leveraged Equities, while NVD is Inverse Equities.

QCML currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCML и NVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор