PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCML с NVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCML с NVD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QCML (GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - QCML is a Leveraged Equities fund tracking the Qualcomm Inc. (QCOM), while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. QCML is passively managed, while NVD is actively managed. Over the past year, QCML returned 120.00% vs -67.15% for NVD. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QCML и NVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCML показывает доходность 79.80%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -34.83%.

QCML

1 день
7.29%
1 месяц
100.00%
С начала года
79.80%
6 месяцев
72.23%
1 год
120.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVD

1 день
7.13%
1 месяц
-18.10%
С начала года
-34.83%
6 месяцев
-40.44%
1 год
-67.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCML и NVD

2026 (YTD)2025
QCML
GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF		79.80%-16.71%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		-34.83%-67.88%

Correlation

The correlation between QCML and NVD is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

-0.35

The correlation between QCML and NVD shifts across timeframes, from -0.35 (all time) to -0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QCML и NVD

Секторы
QCML
NVD

Технологии

66.7%
199.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QCML
66.7%
NVD
199.7%

Сырьевые материалы

QCML

-

NVD

-

Коммуникационные услуги

QCML

-

NVD

-

Потребительский циклический сектор

QCML

-

NVD

-

Потребительский защитный сектор

QCML

-

NVD

-

Энергетика

QCML

-

NVD

-

Финансовые услуги

QCML

-

NVD

-

Здравоохранение

QCML

-

NVD

-

Промышленность

QCML

-

NVD

-

Недвижимость

QCML

-

NVD

-

Коммунальные услуги

QCML

-

NVD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с QCML:
QCML с AMDLQCML с MUUQCML с SOXLQCML с DBOQCML с BWETQCML с IBICQCML с MULL
Часто сравнивают с NVD:
NVD с NVDANVD с NVDLNVD с NVDQNVD с NVDDNVD с VOONVD с NVDSNVD с USD

Доходность на риск

QCML vs. NVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCML
Ранг доходности на риск QCML: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCML: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCML: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCML: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCML: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCML: 3030
Ранг коэф-та Мартина
NVD
Ранг доходности на риск NVD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCML c NVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCMLNVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
-0.98

+2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
-1.70

+3.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.81

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

-0.93

+2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.31

-1.41

+5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCML vs. NVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCML на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа NVD равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCML и NVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCMLNVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

-0.98

+2.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

-0.87

+1.26

Просадки

Сравнение просадок QCML и NVD

Максимальная просадка QCML за все время составила -59.13%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCML и NVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCMLNVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.13%

-99.26%

+40.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.72%

-72.64%

+13.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-99.12%

+96.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.03%

-81.65%

+52.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.93%

47.63%

-19.70%

Волатильность

Сравнение волатильности QCML и NVD

GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) имеет более высокую волатильность в 57.39% по сравнению с GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) с волатильностью 26.02%. Это указывает на то, что QCML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCMLNVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

57.39%

26.02%

+31.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.26%

52.01%

+26.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

93.04%

68.60%

+24.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.49%

92.60%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.49%

92.60%

+2.89%

Сравнение комиссий QCML и NVD

И QCML, и NVD имеют комиссию равную 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCML и NVD

QCML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 18.15%.

ПозицияTTM202520242023
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		18.15%11.83%8.68%15.78%
QCML
GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QCML and NVD have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCML has higher volatility (57.39%) compared to NVD (26.02%). In terms of maximum drawdown, QCML dropped -59.13% vs NVD's -99.26%.

On 1-year performance, QCML leads with 120.00% vs -67.15% for NVD. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, NVD has been the lower-risk option at 26.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QCML has performed better with a 120.00% return vs -67.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCML and NVD have the same expense ratio: 1.50% per year.

NVD has the higher dividend yield at 18.15%, compared with 0.00% for QCML.

QCML is categorized as Leveraged Equities, while NVD is Inverse Equities.

QCML currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCML и NVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор