Сравнение QCML с NVD
QCML (GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - QCML is a Leveraged Equities fund tracking the Qualcomm Inc. (QCOM), while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. QCML is passively managed, while NVD is actively managed. Over the past year, QCML returned -10.14% vs -49.89% for NVD. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QCML и NVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCML показывает доходность -21.98%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -33.57%.
QCML
- 1 день
- -8.28%
- 1 месяц
- -39.31%
- 6 месяцев
- -11.60%
- С начала года
- -21.98%
- 1 год
- -10.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVD
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -2.86%
- 6 месяцев
- -33.00%
- С начала года
- -33.57%
- 1 год
- -49.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCML и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCML GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF | -21.98% | -16.71% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -33.57% | -69.89% |
Correlation
The correlation between QCML and NVD is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | -0.36 |
The correlation between QCML and NVD shifts across timeframes, from -0.36 (all time) to -0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов QCML и NVD
Секторы
QCML
NVD
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
QCML
NVD
Сырьевые материалы
QCML
-
NVD
-
Коммуникационные услуги
QCML
-
NVD
-
Потребительский циклический сектор
QCML
-
NVD
-
Потребительский защитный сектор
QCML
-
NVD
-
Энергетика
QCML
-
NVD
-
Финансовые услуги
QCML
-
NVD
-
Здравоохранение
QCML
-
NVD
-
Промышленность
QCML
-
NVD
-
Недвижимость
QCML
-
NVD
-
Коммунальные услуги
QCML
-
NVD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCML vs. NVD — Ранг доходности на риск
QCML
NVD
Сравнение QCML c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCML | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.91 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.83 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | -1.53 | +1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCML и NVD
Максимальная просадка QCML за все время составила -59.13%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCML и NVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCML | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.13% | -99.26% | +40.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.72% | -60.41% | +1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.68% | -99.11% | +41.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.88% | -82.23% | +52.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.25% | 32.69% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCML и NVD
GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) имеет более высокую волатильность в 34.89% по сравнению с GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) с волатильностью 22.59%. Это указывает на то, что QCML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCML | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.89% | 22.59% | +12.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.72% | 56.39% | +35.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.17% | 71.85% | +32.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.27% | 92.20% | +8.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.27% | 92.20% | +8.07% |
Сравнение комиссий QCML и NVD
И QCML, и NVD имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCML и NVD
QCML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 17.80% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
QCML GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QCML and NVD have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCML has higher volatility (34.89%) compared to NVD (22.59%). In terms of maximum drawdown, QCML dropped -59.13% vs NVD's -99.26%.
On 1-year performance, QCML leads with -10.14% vs -49.89% for NVD. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, NVD has been the lower-risk option at 22.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QCML has performed better with a -10.14% return vs -49.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QCML and NVD have the same expense ratio: 1.50% per year.
NVD has the higher dividend yield at 17.80%, compared with 0.00% for QCML.
QCML is categorized as Leveraged Equities, while NVD is Inverse Equities.
QCML currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCML и NVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор