PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCML с NVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCML с NVD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QCML (GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - QCML is a Leveraged Equities fund tracking the Qualcomm Inc. (QCOM), while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. QCML is passively managed, while NVD is actively managed. Over the past year, QCML returned 33.01% vs -61.62% for NVD. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QCML и NVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCML показывает доходность 14.98%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -26.99%.

QCML

1 день
-16.19%
1 месяц
-31.47%
С начала года
14.98%
6 месяцев
10.10%
1 год
33.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVD

1 день
8.30%
1 месяц
10.83%
С начала года
-26.99%
6 месяцев
-24.81%
1 год
-61.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCML и NVD

2026 (YTD)2025
QCML
GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF		14.98%-16.71%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		-26.99%-69.89%

Correlation

The correlation between QCML and NVD is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

-0.38

The correlation between QCML and NVD shifts across timeframes, from -0.38 (all time) to -0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QCML и NVD

Секторы
QCML
NVD

Технологии

66.7%
199.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QCML
66.7%
NVD
199.7%

Сырьевые материалы

QCML

-

NVD

-

Коммуникационные услуги

QCML

-

NVD

-

Потребительский циклический сектор

QCML

-

NVD

-

Потребительский защитный сектор

QCML

-

NVD

-

Энергетика

QCML

-

NVD

-

Финансовые услуги

QCML

-

NVD

-

Здравоохранение

QCML

-

NVD

-

Промышленность

QCML

-

NVD

-

Недвижимость

QCML

-

NVD

-

Коммунальные услуги

QCML

-

NVD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с QCML:
QCML с AMDLQCML с MUUQCML с SOXLQCML с IBICQCML с MULLQCML с DBOQCML с IFED
Часто сравнивают с NVD:
NVD с NVDANVD с NVDLNVD с NVDQNVD с NVDDNVD с VOONVD с NVDSNVD с USD

Доходность на риск

QCML vs. NVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCML
Ранг доходности на риск QCML: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCML: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCML: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCML: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCML: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCML: 1414
Ранг коэф-та Мартина
NVD
Ранг доходности на риск NVD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCML c NVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QCMLNVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
-0.87

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
-1.34

+2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.85

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

-0.89

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.15

-1.39

+2.54

QCML vs. NVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCML на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа NVD равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCML и NVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QCML и NVD

Максимальная просадка QCML за все время составила -59.13%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCML и NVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCMLNVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.13%

-99.26%

+40.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.72%

-69.44%

+10.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.63%

-99.02%

+61.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.97%

-81.86%

+52.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.77%

47.02%

-18.25%

Волатильность

Сравнение волатильности QCML и NVD

GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) имеет более высокую волатильность в 57.03% по сравнению с GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) с волатильностью 26.72%. Это указывает на то, что QCML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCMLNVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

57.03%

26.72%

+30.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

88.55%

54.57%

+33.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

100.79%

71.22%

+29.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

99.78%

92.58%

+7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.78%

92.58%

+7.20%

Сравнение комиссий QCML и NVD

И QCML, и NVD имеют комиссию равную 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCML и NVD

QCML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 16.20%.

ПозицияTTM202520242023
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		16.20%11.83%8.68%15.78%
QCML
GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QCML and NVD have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCML has higher volatility (57.03%) compared to NVD (26.72%). In terms of maximum drawdown, QCML dropped -59.13% vs NVD's -99.26%.

On 1-year performance, QCML leads with 33.01% vs -61.62% for NVD. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, NVD has been the lower-risk option at 26.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QCML has performed better with a 33.01% return vs -61.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCML and NVD have the same expense ratio: 1.50% per year.

NVD has the higher dividend yield at 16.20%, compared with 0.00% for QCML.

QCML is categorized as Leveraged Equities, while NVD is Inverse Equities.

QCML currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCML и NVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор