Сравнение QCML с FXU
QCML (GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF) and FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - QCML is a Leveraged Equities fund tracking the Qualcomm Inc. (QCOM), while FXU is a Utilities Equities fund tracking the StrataQuant Utilities Index. Both are passively managed. Over the past year, QCML returned -10.14% vs 20.25% for FXU. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. QCML charges 1.50%/yr vs 0.62%/yr for FXU.
Доходность
Сравнение доходности QCML и FXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCML показывает доходность -21.98%, что значительно ниже, чем у FXU с доходностью 12.12%.
QCML
- 1 день
- -8.28%
- 1 месяц
- -39.31%
- 6 месяцев
- -11.60%
- С начала года
- -21.98%
- 1 год
- -10.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXU
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 2.99%
- 6 месяцев
- 8.95%
- С начала года
- 12.12%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение доходности по годам QCML и FXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCML GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF | -21.98% | -16.71% |
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 12.12% | 16.32% |
Correlation
The correlation between QCML and FXU is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.03 |
The correlation between QCML and FXU shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов QCML и FXU
Секторы
QCML
FXU
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
QCML
FXU
-
Сырьевые материалы
QCML
-
FXU
-
Коммуникационные услуги
QCML
-
FXU
-
Потребительский циклический сектор
QCML
-
FXU
-
Потребительский защитный сектор
QCML
-
FXU
-
Энергетика
QCML
-
FXU
Финансовые услуги
QCML
-
FXU
-
Здравоохранение
QCML
-
FXU
-
Промышленность
QCML
-
FXU
Недвижимость
QCML
-
FXU
-
Коммунальные услуги
QCML
-
FXU
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCML vs. FXU — Ранг доходности на риск
QCML
FXU
Сравнение QCML c FXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCML | FXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.25 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.36 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 5.98 | -6.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCML и FXU
Максимальная просадка QCML за все время составила -59.13%, что больше максимальной просадки FXU в -49.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCML и FXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCML | FXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.13% | -49.00% | -10.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.72% | -8.63% | -50.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.68% | -2.14% | -55.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.88% | -7.61% | -22.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.25% | 3.40% | +27.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCML и FXU
GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) имеет более высокую волатильность в 34.89% по сравнению с First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что QCML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCML | FXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.89% | 4.63% | +30.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.72% | 10.79% | +80.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.17% | 13.61% | +90.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.27% | 16.61% | +83.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.27% | 18.36% | +81.91% |
Сравнение комиссий QCML и FXU
QCML берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FXU в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCML и FXU
QCML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 2.13% | 2.29% | 2.41% | 2.52% | 2.03% | 2.00% | 3.97% | 2.34% | 2.40% | 3.81% | 2.62% | 3.90% |
QCML GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QCML and FXU have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCML has higher volatility (34.89%) compared to FXU (4.63%). In terms of maximum drawdown, QCML dropped -59.13% vs FXU's -49.00%.
On 1-year performance, FXU leads with 20.25% vs -10.14% for QCML. On fees, FXU is cheaper at 0.62% per year. On volatility, FXU has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FXU has performed better with a 20.25% return vs -10.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXU is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 1.50% for QCML.
FXU has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.00% for QCML.
QCML is categorized as Leveraged Equities, while FXU is Utilities Equities. QCML tracks Qualcomm Inc. (QCOM), while FXU tracks StrataQuant Utilities Index. They also come from different issuers: GraniteShares and First Trust. Their fees differ too: 1.50% for QCML and 0.62% for FXU.
FXU currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCML и FXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор