PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCML с FUMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCML с FUMB

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QCML (GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF) and FUMB (First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF) are both exchange-traded funds - QCML is a Leveraged Equities fund tracking the Qualcomm Inc. (QCOM), while FUMB is a Municipal Bonds fund actively managed by First Trust. QCML is passively managed, while FUMB is actively managed. Over the past year, QCML returned 33.01% vs 2.65% for FUMB. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. QCML charges 1.50%/yr vs 0.45%/yr for FUMB.

Доходность

Сравнение доходности QCML и FUMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCML показывает доходность 14.98%, что значительно выше, чем у FUMB с доходностью 1.30%.

QCML

1 день
-16.19%
1 месяц
-31.47%
С начала года
14.98%
6 месяцев
10.10%
1 год
33.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FUMB

1 день
-0.10%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.25%
1 год
2.65%
3 года*
2.97%
5 лет*
2.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCML и FUMB

2026 (YTD)2025
QCML
GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF		14.98%-16.71%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		1.30%2.38%

Correlation

The correlation between QCML and FUMB is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

-0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

Часто сравнивают с QCML:
QCML с AMDLQCML с MUUQCML с SOXLQCML с IBICQCML с NVDQCML с MULLQCML с DBO
Часто сравнивают с FUMB:
FUMB с SGOVFUMB с SUBFUMB с JMSTFUMB с FMHIFUMB с MUBFUMB с FALNFUMB с FXAIX

Доходность на риск

QCML vs. FUMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCML
Ранг доходности на риск QCML: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCML: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCML: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCML: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCML: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCML: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FUMB
Ранг доходности на риск FUMB: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMB: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCML c FUMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QCMLFUMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
3.41

-3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
5.37

-4.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.77

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

12.17

-11.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.15

45.58

-44.43

QCML vs. FUMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCML на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа FUMB равного 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCML и FUMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QCML и FUMB

Максимальная просадка QCML за все время составила -59.13%, что больше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCML и FUMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCMLFUMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.13%

-2.68%

-56.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.72%

-0.22%

-58.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.63%

-0.10%

-37.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.97%

-0.19%

-28.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.77%

0.06%

+28.71%

Волатильность

Сравнение волатильности QCML и FUMB

GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) имеет более высокую волатильность в 57.03% по сравнению с First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что QCML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCMLFUMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

57.03%

0.24%

+56.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

88.55%

0.56%

+87.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

100.79%

0.78%

+100.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

99.78%

1.17%

+98.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.78%

1.76%

+98.02%

Сравнение комиссий QCML и FUMB

QCML берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FUMB в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCML и FUMB

QCML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FUMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		2.79%2.90%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%
QCML
GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QCML and FUMB have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCML has higher volatility (57.03%) compared to FUMB (0.24%). In terms of maximum drawdown, QCML dropped -59.13% vs FUMB's -2.68%.

On 1-year performance, QCML leads with 33.01% vs 2.65% for FUMB. On fees, FUMB is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FUMB has been the lower-risk option at 0.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QCML has performed better with a 33.01% return vs 2.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUMB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.50% for QCML.

FUMB has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 0.00% for QCML.

QCML is categorized as Leveraged Equities, while FUMB is Municipal Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and First Trust. Their fees differ too: 1.50% for QCML and 0.45% for FUMB.

FUMB currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCML и FUMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор