PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QCML с FUMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCML с FUMB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QCML (GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF) and FUMB (First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF) are both exchange-traded funds - QCML is a Leveraged Equities fund tracking the Qualcomm Inc. (QCOM), while FUMB is a Municipal Bonds fund actively managed by First Trust. QCML is passively managed, while FUMB is actively managed. Over the past year, QCML returned -10.14% vs 2.60% for FUMB. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. QCML charges 1.50%/yr vs 0.45%/yr for FUMB.

Доходность

Сравнение доходности QCML и FUMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCML показывает доходность -21.98%, что значительно ниже, чем у FUMB с доходностью 1.63%.

QCML

1 день
-8.28%
1 месяц
-39.31%
6 месяцев
-11.60%
С начала года
-21.98%
1 год
-10.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FUMB

1 день
0.20%
1 месяц
0.22%
6 месяцев
1.32%
С начала года
1.63%
1 год
2.60%
3 года*
3.02%
5 лет*
2.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCML и FUMB

2026 (YTD)2025
QCML
GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF		-21.98%-16.71%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		1.63%2.38%

Correlation

The correlation between QCML and FUMB is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

Часто сравнивают с QCML:
QCML с AMDLQCML с MUUQCML с SOXLQCML с IBICQCML с NVDQCML с MULLQCML с TSMG
Часто сравнивают с FUMB:
FUMB с SGOVFUMB с SUBFUMB с JMSTFUMB с FMHIFUMB с MUBFUMB с FALNFUMB с FXAIX

Доходность на риск

QCML vs. FUMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCML
Ранг доходности на риск QCML: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCML: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCML: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCML: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCML: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCML: 88
Ранг коэф-та Мартина
FUMB
Ранг доходности на риск FUMB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCML c FUMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QCMLFUMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
3.21

-3.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
5.11

-4.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.72

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

11.94

-12.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

43.60

-43.92

QCML vs. FUMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCML на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа FUMB равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCML и FUMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QCML и FUMB

Максимальная просадка QCML за все время составила -59.13%, что больше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCML и FUMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCMLFUMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.13%

-2.68%

-56.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.72%

-0.22%

-58.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.68%

0.00%

-57.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.88%

-0.19%

-29.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.25%

0.06%

+31.19%

Волатильность

Сравнение волатильности QCML и FUMB

GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) имеет более высокую волатильность в 34.89% по сравнению с First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что QCML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCMLFUMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.89%

0.35%

+34.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

91.72%

0.58%

+91.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

104.17%

0.81%

+103.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

100.27%

1.17%

+99.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.27%

1.76%

+98.51%

Сравнение комиссий QCML и FUMB

QCML берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FUMB в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCML и FUMB

QCML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FUMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		2.76%2.90%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%
QCML
GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QCML and FUMB have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCML has higher volatility (34.89%) compared to FUMB (0.35%). In terms of maximum drawdown, QCML dropped -59.13% vs FUMB's -2.68%.

On 1-year performance, FUMB leads with 2.60% vs -10.14% for QCML. On fees, FUMB is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FUMB has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FUMB has performed better with a 2.60% return vs -10.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUMB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.50% for QCML.

FUMB has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.00% for QCML.

QCML is categorized as Leveraged Equities, while FUMB is Municipal Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and First Trust. Their fees differ too: 1.50% for QCML and 0.45% for FUMB.

FUMB currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCML и FUMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор