PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCML с FBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCML с FBL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QCML (GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF) and FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. QCML is passively managed, while FBL is actively managed. Over the past year, QCML returned 120.00% vs -29.78% for FBL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. QCML charges 1.50%/yr vs 1.15%/yr for FBL.

Доходность

Сравнение доходности QCML и FBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCML показывает доходность 79.80%, что значительно выше, чем у FBL с доходностью -19.72%.

QCML

1 день
7.29%
1 месяц
100.00%
С начала года
79.80%
6 месяцев
72.23%
1 год
120.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBL

1 день
8.48%
1 месяц
2.55%
С начала года
-19.72%
6 месяцев
-15.34%
1 год
-29.78%
3 года*
33.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCML и FBL

2026 (YTD)2025
QCML
GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF		79.80%-16.71%
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		-19.72%-33.70%

Correlation

The correlation between QCML and FBL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.35

Сравнение распределения секторов QCML и FBL

Секторы
QCML
FBL

Технологии

66.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

66.7%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QCML
66.7%
FBL

-

Сырьевые материалы

QCML

-

FBL

-

Коммуникационные услуги

QCML

-

FBL
66.7%

Потребительский циклический сектор

QCML

-

FBL

-

Потребительский защитный сектор

QCML

-

FBL

-

Энергетика

QCML

-

FBL

-

Финансовые услуги

QCML

-

FBL

-

Здравоохранение

QCML

-

FBL

-

Промышленность

QCML

-

FBL

-

Недвижимость

QCML

-

FBL

-

Коммунальные услуги

QCML

-

FBL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF

GraniteShares 2x Long META Daily ETF

Часто сравнивают с QCML:
QCML с AMDLQCML с MUUQCML с SOXLQCML с DBOQCML с BWETQCML с IBICQCML с MULL
Часто сравнивают с FBL:
FBL с METUFBL с METAFBL с GGLLFBL с MSFLFBL с TQQQFBL с NVDLFBL с SMH

Доходность на риск

QCML vs. FBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCML
Ранг доходности на риск QCML: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCML: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCML: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCML: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCML: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCML: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FBL
Ранг доходности на риск FBL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCML c FBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCMLFBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
-0.42

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
-0.22

+2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.97

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

-0.49

+2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.31

-0.91

+5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCML vs. FBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCML на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа FBL равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCML и FBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCMLFBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

-0.42

+1.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.12

-0.73

Просадки

Сравнение просадок QCML и FBL

Максимальная просадка QCML за все время составила -59.13%, примерно равная максимальной просадке FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCML и FBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCMLFBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.13%

-61.15%

+2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.72%

-61.03%

+2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-61.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-47.97%

+45.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.03%

-16.41%

-12.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.93%

32.76%

-4.83%

Волатильность

Сравнение волатильности QCML и FBL

GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) имеет более высокую волатильность в 57.39% по сравнению с GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) с волатильностью 17.63%. Это указывает на то, что QCML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCMLFBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

57.39%

17.63%

+39.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.26%

53.15%

+25.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

93.04%

70.42%

+22.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.49%

71.06%

+24.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.49%

71.06%

+24.43%

Сравнение комиссий QCML и FBL

QCML берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FBL в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCML и FBL

QCML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.

ПозицияTTM202520242023
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		2.58%2.07%0.00%51.58%
QCML
GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QCML and FBL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCML has higher volatility (57.39%) compared to FBL (17.63%). In terms of maximum drawdown, QCML dropped -59.13% vs FBL's -61.15%.

On 1-year performance, QCML leads with 120.00% vs -29.78% for FBL. On fees, FBL is cheaper at 1.15% per year. On volatility, FBL has been the lower-risk option at 17.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QCML has performed better with a 120.00% return vs -29.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for QCML.

FBL has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 0.00% for QCML.

Their fees differ too: 1.50% for QCML and 1.15% for FBL.

QCML currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCML и FBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор