Сравнение QCML с DBO
QCML (GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - QCML is a Leveraged Equities fund tracking the Qualcomm Inc. (QCOM), while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past year, QCML returned -10.14% vs 51.12% for DBO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. QCML charges 1.50%/yr vs 0.78%/yr for DBO.
Доходность
Сравнение доходности QCML и DBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCML показывает доходность -21.98%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 62.54%.
QCML
- 1 день
- -8.28%
- 1 месяц
- -39.31%
- 6 месяцев
- -11.60%
- С начала года
- -21.98%
- 1 год
- -10.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBO
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 4.37%
- 6 месяцев
- 58.01%
- С начала года
- 62.54%
- 1 год
- 51.12%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение доходности по годам QCML и DBO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCML GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF | -21.98% | -16.71% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 62.54% | -12.08% |
Correlation
The correlation between QCML and DBO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCML vs. DBO — Ранг доходности на риск
QCML
DBO
Сравнение QCML c DBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCML | DBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.24 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.85 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 4.96 | -5.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCML и DBO
Максимальная просадка QCML за все время составила -59.13%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCML и DBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCML | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.13% | -90.18% | +31.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.72% | -27.73% | -30.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.68% | -57.23% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.88% | -62.22% | +32.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.25% | 10.33% | +20.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCML и DBO
GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) имеет более высокую волатильность в 34.89% по сравнению с Invesco DB Oil Fund (DBO) с волатильностью 13.80%. Это указывает на то, что QCML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCML | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.89% | 13.80% | +21.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.72% | 31.15% | +60.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.17% | 36.05% | +68.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.27% | 32.93% | +67.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.27% | 31.92% | +68.35% |
Сравнение комиссий QCML и DBO
QCML берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCML и DBO
QCML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 2.16% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
QCML GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QCML and DBO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCML has higher volatility (34.89%) compared to DBO (13.80%). In terms of maximum drawdown, QCML dropped -59.13% vs DBO's -90.18%.
On 1-year performance, DBO leads with 51.12% vs -10.14% for QCML. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBO has been the lower-risk option at 13.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBO has performed better with a 51.12% return vs -10.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.50% for QCML.
DBO has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.00% for QCML.
QCML is categorized as Leveraged Equities, while DBO is Oil & Gas. QCML tracks Qualcomm Inc. (QCOM), while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: GraniteShares and Invesco. Their fees differ too: 1.50% for QCML and 0.78% for DBO.
DBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCML и DBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор