Сравнение QCML с BNO
QCML (GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - QCML is a Leveraged Equities fund tracking the Qualcomm Inc. (QCOM), while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. Both are passively managed. Over the past year, QCML returned -10.14% vs 55.11% for BNO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. QCML charges 1.50%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности QCML и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCML показывает доходность -21.98%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 65.18%.
QCML
- 1 день
- -8.28%
- 1 месяц
- -39.31%
- 6 месяцев
- -11.60%
- С начала года
- -21.98%
- 1 год
- -10.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 6.58%
- 6 месяцев
- 58.17%
- С начала года
- 65.18%
- 1 год
- 55.11%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 19.90%
- 10 лет*
- 12.78%
Сравнение доходности по годам QCML и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCML GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF | -21.98% | -16.71% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 65.18% | -7.99% |
Correlation
The correlation between QCML and BNO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCML vs. BNO — Ранг доходности на риск
QCML
BNO
Сравнение QCML c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCML | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.24 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.61 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 4.66 | -4.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCML и BNO
Максимальная просадка QCML за все время составила -59.13%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCML и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCML | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.13% | -87.06% | +27.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.72% | -34.46% | -24.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.68% | -22.20% | -35.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.88% | -40.06% | +10.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.25% | 11.87% | +19.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCML и BNO
GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) имеет более высокую волатильность в 34.89% по сравнению с United States Brent Oil Fund LP (BNO) с волатильностью 15.19%. Это указывает на то, что QCML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCML | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.89% | 15.19% | +19.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.72% | 39.16% | +52.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.17% | 42.74% | +61.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.27% | 36.11% | +64.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.27% | 36.77% | +63.50% |
Сравнение комиссий QCML и BNO
QCML берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCML и BNO
Ни QCML, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QCML and BNO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCML has higher volatility (34.89%) compared to BNO (15.19%). In terms of maximum drawdown, QCML dropped -59.13% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 55.11% vs -10.14% for QCML. On fees, BNO is cheaper at 1.00% per year. On volatility, BNO has been the lower-risk option at 15.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 55.11% return vs -10.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNO is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.50% for QCML.
QCML and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
QCML is categorized as Leveraged Equities, while BNO is Oil & Gas. QCML tracks Qualcomm Inc. (QCOM), while BNO tracks Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. They also come from different issuers: GraniteShares and USCF Investments. Their fees differ too: 1.50% for QCML and 1.00% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCML и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор