Сравнение QCMD с ZIVB
QCMD (Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares) and ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) are both Inverse Equities funds. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. QCMD charges 1.00%/yr vs 1.35%/yr for ZIVB.
Доходность
Сравнение доходности QCMD и ZIVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QCMD
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- 14.28%
- С начала года
- -29.99%
- 6 месяцев
- -28.41%
- 1 год
- -38.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZIVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCMD и ZIVB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | 7.54% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 33.28% |
Correlation
The correlation between QCMD and ZIVB is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCMD vs. ZIVB — Ранг доходности на риск
QCMD
ZIVB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QCMD c ZIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCMD | ZIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCMD и ZIVB
Максимальная просадка QCMD за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки ZIVB в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMD и ZIVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCMD | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | 0.00% | -56.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.55% | 0.00% | -48.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | 0.00% | -15.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCMD и ZIVB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCMD | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.35% | 106.85% | -56.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.35% | 106.85% | -56.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.35% | 106.85% | -56.50% |
Сравнение комиссий QCMD и ZIVB
QCMD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии ZIVB в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCMD и ZIVB
Дивидендная доходность QCMD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности ZIVB в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | 4.27% | 1.77% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 2.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QCMD and ZIVB have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QCMD is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QCMD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.35% for ZIVB.
QCMD has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 2.37% for ZIVB.
They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.00% for QCMD and 1.35% for ZIVB.
Подберите оптимальное распределение для QCMD и ZIVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор