Сравнение QCMD с YQQQ
QCMD (Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QCMD is a Inverse Equities fund managed by Direxion, while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. QCMD charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности QCMD и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCMD показывает доходность -38.50%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -8.57%.
QCMD
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -28.50%
- С начала года
- -38.50%
- 6 месяцев
- -37.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- -13.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCMD и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | -38.50% | -11.76% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -8.57% | -4.74% |
Correlation
The correlation between QCMD and YQQQ is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCMD vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
QCMD
YQQQ
Сравнение QCMD c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCMD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.01 | -0.76 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок QCMD и YQQQ
Максимальная просадка QCMD за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки YQQQ в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMD и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCMD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -28.21% | -27.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.81% | -27.87% | -26.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.32% | -14.25% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCMD и YQQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCMD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.28% | 12.50% | +34.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.28% | 16.25% | +31.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.28% | 16.25% | +31.03% |
Сравнение комиссий QCMD и YQQQ
QCMD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCMD и YQQQ
Дивидендная доходность QCMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности YQQQ в 32.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | 3.86% | 1.77% | 0.00% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 32.16% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
QCMD and YQQQ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YQQQ is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for QCMD.
YQQQ has the higher dividend yield at 32.16%, compared with 3.86% for QCMD.
QCMD is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.00% for QCMD and 0.99% for YQQQ.
Подберите оптимальное распределение для QCMD и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор