PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCMD с YQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCMD с YQQQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QCMD (Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QCMD is a Inverse Equities fund managed by Direxion, while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, QCMD returned -38.22% vs -11.10% for YQQQ. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCMD charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.

Доходность

Сравнение доходности QCMD и YQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCMD показывает доходность -29.99%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -6.68%.

QCMD

1 день
-4.04%
1 месяц
14.28%
С начала года
-29.99%
6 месяцев
-28.41%
1 год
-38.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YQQQ

1 день
0.00%
1 месяц
0.95%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-5.48%
1 год
-11.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCMD и YQQQ

2026 (YTD)2025
QCMD
Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares		-29.99%-11.76%
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		-6.68%-5.02%

Correlation

The correlation between QCMD and YQQQ is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.54

The correlation between QCMD and YQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares

YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с QCMD:
QCMD с SEFQCMD с TSLLQCMD с NFXSQCMD с QQQDQCMD с TSDDQCMD с SPUUQCMD с TSLQ
Часто сравнивают с YQQQ:
YQQQ с QQQYQQQ с SQQQYQQQ с QQQDYQQQ с QDTEYQQQ с SPYYQQQ с TQQYYQQQ с PSQ

Доходность на риск

QCMD vs. YQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCMD
Ранг доходности на риск QCMD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCMD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCMD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCMD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCMD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCMD: 00
Ранг коэф-та Мартина
YQQQ
Ранг доходности на риск YQQQ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YQQQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YQQQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YQQQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YQQQ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YQQQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCMD c YQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QCMDYQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
-0.82

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.94
-1.07

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.88

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

-0.51

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.77

-1.29

-0.48

QCMD vs. YQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCMD на текущий момент составляет -0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YQQQ равному -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCMD и YQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QCMD и YQQQ

Максимальная просадка QCMD за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки YQQQ в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMD и YQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCMDYQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.03%

-29.10%

-26.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.03%

-21.80%

-34.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.55%

-26.38%

-22.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.26%

-14.62%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.63%

8.81%

+12.82%

Волатильность

Сравнение волатильности QCMD и YQQQ

Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) имеет более высокую волатильность в 24.90% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что QCMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCMDYQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.90%

5.98%

+18.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.26%

11.17%

+34.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.35%

13.59%

+36.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.35%

16.56%

+33.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.35%

16.56%

+33.79%

Сравнение комиссий QCMD и YQQQ

QCMD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии YQQQ в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCMD и YQQQ

Дивидендная доходность QCMD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности YQQQ в 30.57%

ПозицияTTM20252024
QCMD
Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares		4.27%1.77%0.00%
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		30.57%31.71%7.88%

Часто задаваемые вопросы

QCMD and YQQQ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCMD has higher volatility (24.90%) compared to YQQQ (5.98%). In terms of maximum drawdown, QCMD dropped -56.03% vs YQQQ's -29.10%.

On 1-year performance, YQQQ leads with -11.10% vs -38.22% for QCMD. On fees, YQQQ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -11.10% return vs -38.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for QCMD.

YQQQ has the higher dividend yield at 30.57%, compared with 4.27% for QCMD.

QCMD is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.00% for QCMD and 0.99% for YQQQ.

QCMD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCMD и YQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор