Сравнение QCMD с TSLZ
QCMD (Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. Over the past year, QCMD returned -38.22% vs -55.71% for TSLZ. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. QCMD charges 1.00%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности QCMD и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCMD показывает доходность -29.99%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 14.79%.
QCMD
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- 14.28%
- С начала года
- -29.99%
- 6 месяцев
- -28.41%
- 1 год
- -38.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 26.46%
- С начала года
- 14.79%
- 6 месяцев
- 33.14%
- 1 год
- -55.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCMD и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | -29.99% | -11.76% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 14.79% | -58.62% |
Correlation
The correlation between QCMD and TSLZ is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCMD vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
QCMD
TSLZ
Сравнение QCMD c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCMD | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.92 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.77 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | -0.97 | -0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCMD и TSLZ
Максимальная просадка QCMD за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMD и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCMD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -99.11% | +43.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.03% | -72.88% | +16.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.55% | -98.79% | +50.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -75.77% | +60.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.63% | 57.50% | -35.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCMD и TSLZ
Текущая волатильность для Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) составляет 24.90%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 26.94%. Это указывает на то, что QCMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCMD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.90% | 26.94% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.26% | 56.72% | -11.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.35% | 86.51% | -36.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.35% | 116.72% | -66.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.35% | 116.72% | -66.37% |
Сравнение комиссий QCMD и TSLZ
QCMD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCMD и TSLZ
Дивидендная доходность QCMD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности TSLZ в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | 4.27% | 1.77% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.60% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
QCMD and TSLZ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (26.94%) compared to QCMD (24.90%). In terms of maximum drawdown, QCMD dropped -56.03% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, QCMD leads with -38.22% vs -55.71% for TSLZ. On fees, QCMD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, QCMD has been the lower-risk option at 24.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QCMD has performed better with a -38.22% return vs -55.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QCMD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.
QCMD has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 0.60% for TSLZ.
They also come from different issuers: Direxion and T-Rex. Their fees differ too: 1.00% for QCMD and 1.05% for TSLZ.
TSLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCMD и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор