Сравнение QCMD с TMF
QCMD (Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - QCMD is a Inverse Equities fund managed by Direxion, while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Over the past year, QCMD returned -38.22% vs -0.36% for TMF. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. QCMD charges 1.00%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности QCMD и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCMD показывает доходность -29.99%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -0.03%.
QCMD
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- 14.28%
- С начала года
- -29.99%
- 6 месяцев
- -28.41%
- 1 год
- -38.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 8.39%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- -0.36%
- 3 года*
- -19.98%
- 5 лет*
- -30.26%
- 10 лет*
- -17.10%
Сравнение доходности по годам QCMD и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | -29.99% | -11.76% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -0.03% | -0.12% |
Correlation
The correlation between QCMD and TMF is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCMD vs. TMF — Ранг доходности на риск
QCMD
TMF
Сравнение QCMD c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCMD | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.02 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.01 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | -0.03 | -1.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCMD и TMF
Максимальная просадка QCMD за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMD и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCMD | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -92.89% | +36.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.03% | -26.51% | -29.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.55% | -91.72% | +43.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -43.79% | +28.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.63% | 12.32% | +9.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCMD и TMF
Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) имеет более высокую волатильность в 24.90% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что QCMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCMD | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.90% | 7.19% | +17.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.26% | 19.68% | +25.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.35% | 28.08% | +22.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.35% | 46.61% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.35% | 43.86% | +6.49% |
Сравнение комиссий QCMD и TMF
QCMD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCMD и TMF
Дивидендная доходность QCMD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности TMF в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | 4.27% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 3.95% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
QCMD and TMF have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCMD has higher volatility (24.90%) compared to TMF (7.19%). In terms of maximum drawdown, QCMD dropped -56.03% vs TMF's -92.89%.
On 1-year performance, TMF leads with -0.36% vs -38.22% for QCMD. On fees, QCMD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TMF has performed better with a -0.36% return vs -38.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QCMD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
QCMD has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 3.95% for TMF.
QCMD is categorized as Inverse Equities, while TMF is Leveraged Bonds. Their fees differ too: 1.00% for QCMD and 1.01% for TMF.
TMF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCMD и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор