Сравнение QCMD с SPXL
QCMD (Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - QCMD is a Inverse Equities fund managed by Direxion, while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Over the past year, QCMD returned -38.22% vs 57.32% for SPXL. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. QCMD charges 1.00%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.
Доходность
Сравнение доходности QCMD и SPXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCMD показывает доходность -29.99%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 17.24%.
QCMD
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- 14.28%
- С начала года
- -29.99%
- 6 месяцев
- -28.41%
- 1 год
- -38.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXL
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- 17.24%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 57.32%
- 3 года*
- 47.03%
- 5 лет*
- 20.47%
- 10 лет*
- 31.02%
Сравнение доходности по годам QCMD и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | -29.99% | -11.76% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 17.24% | 34.42% |
Correlation
The correlation between QCMD and SPXL is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | -0.55 |
The correlation between QCMD and SPXL has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCMD vs. SPXL — Ранг доходности на риск
QCMD
SPXL
Сравнение QCMD c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCMD | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.27 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 2.15 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | 8.68 | -10.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCMD и SPXL
Максимальная просадка QCMD за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMD и SPXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCMD | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -76.86% | +20.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.03% | -26.77% | -29.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.55% | -10.42% | -38.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -16.09% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.63% | 6.62% | +15.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCMD и SPXL
Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) имеет более высокую волатильность в 24.90% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) с волатильностью 14.41%. Это указывает на то, что QCMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCMD | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.90% | 14.41% | +10.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.26% | 29.37% | +15.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.35% | 37.17% | +13.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.35% | 50.53% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.35% | 53.45% | -3.10% |
Сравнение комиссий QCMD и SPXL
QCMD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCMD и SPXL
Дивидендная доходность QCMD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности SPXL в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | 4.27% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.55% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
QCMD and SPXL have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCMD has higher volatility (24.90%) compared to SPXL (14.41%). In terms of maximum drawdown, QCMD dropped -56.03% vs SPXL's -76.86%.
On 1-year performance, SPXL leads with 57.32% vs -38.22% for QCMD. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 14.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPXL has performed better with a 57.32% return vs -38.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.00% for QCMD.
QCMD has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 0.55% for SPXL.
QCMD is categorized as Inverse Equities, while SPXL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.00% for QCMD and 0.84% for SPXL.
SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCMD и SPXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор