Сравнение QCMD с SPXL
QCMD (Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - QCMD is a Inverse Equities fund managed by Direxion, while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. QCMD charges 1.00%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.
Доходность
Сравнение доходности QCMD и SPXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCMD показывает доходность -38.50%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 29.52%.
QCMD
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -28.50%
- С начала года
- -38.50%
- 6 месяцев
- -37.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXL
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 29.52%
- 6 месяцев
- 27.91%
- 1 год
- 83.85%
- 3 года*
- 53.71%
- 5 лет*
- 23.77%
- 10 лет*
- 30.15%
Сравнение доходности по годам QCMD и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | -38.50% | -11.76% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 29.52% | 34.19% |
Correlation
The correlation between QCMD and SPXL is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | -0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCMD vs. SPXL — Ранг доходности на риск
QCMD
SPXL
Сравнение QCMD c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCMD | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.38 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.01 | 0.53 | -1.54 |
Просадки
Сравнение просадок QCMD и SPXL
Максимальная просадка QCMD за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMD и SPXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCMD | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -76.86% | +20.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.81% | -1.03% | -53.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.32% | -15.72% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCMD и SPXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCMD | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.28% | 35.37% | +11.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.28% | 50.23% | -2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.28% | 53.41% | -6.13% |
Сравнение комиссий QCMD и SPXL
QCMD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCMD и SPXL
Дивидендная доходность QCMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности SPXL в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | 3.86% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.52% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
QCMD and SPXL have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.00% for QCMD.
QCMD has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 0.52% for SPXL.
QCMD is categorized as Inverse Equities, while SPXL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.00% for QCMD and 0.84% for SPXL.
Подберите оптимальное распределение для QCMD и SPXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор