Сравнение QCMD с SPDN
QCMD (Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. Over the past year, QCMD returned -38.22% vs -13.11% for SPDN. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCMD charges 1.00%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.
Доходность
Сравнение доходности QCMD и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCMD показывает доходность -29.99%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью -5.13%.
QCMD
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- 14.28%
- С начала года
- -29.99%
- 6 месяцев
- -28.41%
- 1 год
- -38.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- -5.13%
- 6 месяцев
- -3.80%
- 1 год
- -13.11%
- 3 года*
- -11.77%
- 5 лет*
- -8.13%
- 10 лет*
- -12.75%
Сравнение доходности по годам QCMD и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | -29.99% | -11.76% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -5.13% | -8.37% |
Correlation
The correlation between QCMD and SPDN is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.56 |
The correlation between QCMD and SPDN has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCMD vs. SPDN — Ранг доходности на риск
QCMD
SPDN
Сравнение QCMD c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCMD | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.84 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.83 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | -1.61 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCMD и SPDN
Максимальная просадка QCMD за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMD и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCMD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -75.31% | +19.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.03% | -15.93% | -40.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.55% | -74.45% | +25.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -48.68% | +33.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.63% | 8.62% | +13.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCMD и SPDN
Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) имеет более высокую волатильность в 24.90% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что QCMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCMD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.90% | 4.61% | +20.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.26% | 9.88% | +35.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.35% | 12.59% | +37.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.35% | 16.95% | +33.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.35% | 18.03% | +32.32% |
Сравнение комиссий QCMD и SPDN
QCMD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCMD и SPDN
Дивидендная доходность QCMD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности SPDN в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | 4.27% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.27% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
QCMD and SPDN have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCMD has higher volatility (24.90%) compared to SPDN (4.61%). In terms of maximum drawdown, QCMD dropped -56.03% vs SPDN's -75.31%.
On 1-year performance, SPDN leads with -13.11% vs -38.22% for QCMD. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPDN has performed better with a -13.11% return vs -38.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for QCMD.
QCMD has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 3.27% for SPDN.
Their fees differ too: 1.00% for QCMD and 0.50% for SPDN.
QCMD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCMD и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор