Сравнение QCMD с SOXS
QCMD (Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. Over the past year, QCMD returned -38.22% vs -97.64% for SOXS. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCMD charges 1.00%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности QCMD и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCMD показывает доходность -29.99%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -94.09%.
QCMD
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- 14.28%
- С начала года
- -29.99%
- 6 месяцев
- -28.41%
- 1 год
- -38.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- -11.03%
- 1 месяц
- -41.63%
- С начала года
- -94.09%
- 6 месяцев
- -93.81%
- 1 год
- -97.64%
- 3 года*
- -87.76%
- 5 лет*
- -80.66%
- 10 лет*
- -79.95%
Сравнение доходности по годам QCMD и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | -29.99% | -11.76% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -94.09% | -61.19% |
Correlation
The correlation between QCMD and SOXS is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between QCMD and SOXS has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCMD vs. SOXS — Ранг доходности на риск
QCMD
SOXS
Сравнение QCMD c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCMD | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.64 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -1.00 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | -1.51 | -0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCMD и SOXS
Максимальная просадка QCMD за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMD и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCMD | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -100.00% | +43.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.03% | -97.88% | +41.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.55% | -100.00% | +51.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -92.61% | +77.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.63% | 64.48% | -42.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCMD и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) составляет 24.90%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 65.23%. Это указывает на то, что QCMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCMD | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.90% | 65.23% | -40.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.26% | 100.97% | -55.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.35% | 117.61% | -67.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.35% | 111.53% | -61.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.35% | 102.14% | -51.79% |
Сравнение комиссий QCMD и SOXS
QCMD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCMD и SOXS
Дивидендная доходность QCMD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности SOXS в 62.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | 4.27% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 62.55% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
QCMD and SOXS have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (65.23%) compared to QCMD (24.90%). In terms of maximum drawdown, QCMD dropped -56.03% vs SOXS's -100.00%.
On 1-year performance, QCMD leads with -38.22% vs -97.64% for SOXS. On fees, QCMD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, QCMD has been the lower-risk option at 24.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QCMD has performed better with a -38.22% return vs -97.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QCMD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 62.55%, compared with 4.27% for QCMD.
Their fees differ too: 1.00% for QCMD and 1.08% for SOXS.
QCMD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCMD и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор