Сравнение QCMD с SOXL
QCMD (Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - QCMD is a Inverse Equities fund managed by Direxion, while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Over the past year, QCMD returned -38.22% vs 928.01% for SOXL. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. QCMD charges 1.00%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности QCMD и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCMD показывает доходность -29.99%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 501.02%.
QCMD
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- 14.28%
- С начала года
- -29.99%
- 6 месяцев
- -28.41%
- 1 год
- -38.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- 10.04%
- 1 месяц
- 11.88%
- С начала года
- 501.02%
- 6 месяцев
- 471.39%
- 1 год
- 928.01%
- 3 года*
- 126.70%
- 5 лет*
- 44.97%
- 10 лет*
- 68.12%
Сравнение доходности по годам QCMD и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | -29.99% | -11.76% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 501.02% | 75.54% |
Correlation
The correlation between QCMD and SOXL is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | -0.60 |
The correlation between QCMD and SOXL has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCMD vs. SOXL — Ранг доходности на риск
QCMD
SOXL
Сравнение QCMD c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCMD | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.57 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 21.57 | -22.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | 68.63 | -70.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCMD и SOXL
Максимальная просадка QCMD за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMD и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCMD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -90.46% | +34.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.03% | -43.47% | -12.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.55% | -16.01% | -32.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -34.94% | +19.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.63% | 13.64% | +7.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCMD и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) составляет 24.90%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 66.73%. Это указывает на то, что QCMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCMD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.90% | 66.73% | -41.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.26% | 99.97% | -54.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.35% | 116.70% | -66.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.35% | 110.41% | -60.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.35% | 100.63% | -50.28% |
Сравнение комиссий QCMD и SOXL
QCMD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCMD и SOXL
Дивидендная доходность QCMD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, тогда как SOXL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | 4.27% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.00% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
QCMD and SOXL have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (66.73%) compared to QCMD (24.90%). In terms of maximum drawdown, QCMD dropped -56.03% vs SOXL's -90.46%.
On 1-year performance, SOXL leads with 928.01% vs -38.22% for QCMD. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QCMD has been the lower-risk option at 24.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXL has performed better with a 928.01% return vs -38.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for QCMD.
QCMD has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 0.00% for SOXL.
QCMD is categorized as Inverse Equities, while SOXL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.00% for QCMD and 0.75% for SOXL.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (8.03 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCMD и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор